Актуарные расчеты

Актуарные расчёты — расчёты тарифных ставок страхования на основе методов математической статистики[1]. Основаны на использовании закона больших чисел. (Т.Е. при достаточно большой выборке можно утверждать, что среднее арифметическое будет равно мат.ожиданию, т.е. наиболее вероятному результату) Отражают в виде математических формулмеханизм образования и расходования страхового фонда. Особую роль играют в долгосрочном страховании, например, связанном с продолжительностью жизни населения, то есть в страховании жизни и пенсионном страховании.

Актуарные расчёты проводят актуарии — граждане, имеющие квалификационный аттестат и осуществляющие деятельность по расчётам страховых тарифов, страховых резервов страховщика, оценке его инвестиционных проектовс использованием актуарных расчётов.

Методология актуарных расчётов основана на использовании

-теории вероятностей – определение вероятность страхового случая.

-демографической статистики - нужна для дифференциации страховых тарифов в зависимости от возраста застрахованного. (больше возраст => дороже страхование)

-долгосрочных финансовых вычислений. – для моделирования схем инвестирования привлекаемых с помощью страхования средств. (страховые компании зарабатывают не на премии, а на %, который имеют от инвестирования этих премий)

Т.о. теоретической основой страхового бизнеса является актуарная наука, состоящая из экономических, юридических дисциплин + актуарная математика. Актуарная математика позволяет смоделировать страховую компанию. Т.о. решаются проблемы:

-нахождение правильного соотношения между премией и страх.выплатой

-расчет вероятности разорения страх.компании

-расчет резервов страховой компании

К примеру, имеем 3071 застраховавшихся человек. По ряду статистических формул с учетом вероятности разорения считаем резерв, который должна иметь страх.компания. Допустим, получаем 13,935 млн.руб.

13,935/3071 = 0,00453 млн.руб = 4530 руб. – размер платы за страховку (премии) для одного человека.

Т.о. вероятность разорения >> необходимый резерв >> плата за страховку (премя)

О тарифной ставке (=страховой тариф)

Страхово́й тари́ф — плата страховой премии с единицы страховой суммы с учётом объёма страхования и характера страхового риска. Устанавливается, как правило, в процентах по отношению к страховой сумме.

При расчёте ставки страхового тарифа (или так называемой брутто-ставки) по отдельным видам страхования производится расчёт двух ее составляющих: нетто-ставки и нагрузки к нетто-ставке

Стукрура ставки страхового тарифа.

Тариф-нетто (нетто-ставка) — часть страхового тарифа, которая направлена на формирование страховых резервов для последующих выплат по договорам страхования.

Нетто ставка = рисковая ставка + рисковая надбавка.

За счет рисковой ставки - формирование страховых резервов, из которых осуществляются страховые выплаты.

Рисковая надбавка - запасной фонд на случай, если фактическое количество страховых случаев превысит расчетное

Нагрузка - часть тарифа, которая включает в себя расходы на ведение дела, расходы на создание фонда предупредительных мероприятий и прибыль страховщика от проведенной операции.

В зав от способа формирования страхового фонда и расчета тарифа страхование подразделяется на:

рисковое — виды страховой деятельности иные, чем страхование жизни, не предусматривающие обязательств страховщика по выплате страховой суммы при окончании срока действия договора страхования, не связанные с накоплением страховой суммы в течение срока действия договора страхования.

накопительное (условия страхования предусматривают выплату как при дожитии застрахованного до окончания срока страхования, так и в случае его смерти в течение срока действия договора).