Пирамида

Метод управления капиталом по-другому еще называют пирамидинг или выстраивание пирамиды. Он представляет собой достаточно рискованную стратегию, ведь выстраивать пирамиду нужно не с основания, а с вершины. Согласно методу пирамиды, если определенная сделка рентабельна, то трейдер имеет право добавлять позиции, пытаясь в правильном направлении использовать движение цены. Чем дальше в направлении сделки пройдет цена, тем больше позиций может открыть трейдер. Таким образом, трейдер может постепенно увеличивать объем изначальной позиции, добавляя заранее установленную долю капитала, выполняя те или иные условия.

В трейдинге данный метод считается наиболее спекулятивным. Однако он не ориентирован на увеличение капитала. Покупка или продажа каждого дополнительного контракта напрямую зависит от поведения цены. Важно также отметить, что с убыточной позиции нельзя начать строительство пирамиды.

Метод выстраивания пирамиды, или по-другому «пирамидинг», широко распространен среди трейдеров в качестве метода управления капиталом, а его суть сводится к изменению размера позиции с учетом результатов предыдущей сделки. Например, для того, чтобы покрыть убытки, трейдер может удвоить позицию. Он также может ее удвоить после прибыльной сделки, чтобы максимально раскрыть потенциал системы.

На практике это выглядит таким образом: трейдер начинает выстраивать пирамиду с одного контракта, затем он добавляет еще два контракта одного ценового уровня, а потом еще три на более высоком уровне. Таким образом, основная цель данного метода управления капиталом заключается в росте прибыли. Метод основывается на открытии одной позиции, однако решение о продаже или покупке трейдер должен принимать с учетом поведения цены.

Метод выстраивания пирамиды является одним из наиболее эффективных, однако он подходит только для некоторых видов торговых систем. Очень часто, при тестировании трейдеры убеждаются в результативности этого метода, однако в реальном времени они могут понести потери. Это связано с тем, что выбранная структура пирамиды, а именно порядок прибыльных и убыточных сделок, в будущем может немного измениться, следствием чего может стать крах всей системы. Для эффективной работы метода пирамидинга трейдеру должен быть известен Z-счет торговой системы, который покажет существование зависимости между проигрышными и выигрышными сделками, что позволит трейдеру правильно использовать торговую систему. Кроме того, без знания Z-счета невозможно с точностью рассчитать риск при использовании метода выстраивания пирамиды.

Системы, которые отвечают критериям Z-счета являются наиболее подходящими для данного метода управления капиталом. К плюсам пирамидинга можно отнести то, что этот метод позволяет по максимуму увеличить соотношение риска и дохода наиболее прибыльных потенциальных торговых возможностей и уменьшить данное соотношение в случае низкой потенциальной доходности. Торговый счет трейдера будет увеличиваться без роста общего риска.

Существенный минус метода пирамидинга заключается в его сильной реакции на оптимизацию, особенно при недостаточно больших доверительных пределах. Трейдеру необходимо уделить данному методу больше внимания и постараться не переоптимизировать его. Еще одним не менее значительным недостатком метода выстраивания пирамиды является необходимость периодически изменять структуру пирамиды. При удвоении размера торгового счета величина в прошлом открытых позиций уже не соответствует реальности.

Тем не менее, применение пирамидинга в качестве метода управления капиталом при правильном использовании доверительных пределов и Z-счета позволит трейдеру стабильно зарабатывать, увеличить прибыль и снизить величину максимальных убытков.