Тестовые материалы
Задание 1.Структуру временного ряда можно выявить с помощью коэффициента …
a) детерминации уровней ряда;
b) регрессии уровней ряда;
c) автокорреляции уровней ряда;
d) авторегрессии уровней ряда.
Задание 2.Временной ряд – это совокупность значений экономических показателей…
a) за несколько последовательных моментов (периодов) времени;
b) не зависящих от времени;
c) по однотипным объектам;
d) за несколько непоследовательных моментов (периодов) времени.
Задание 3.Параметры уравнения тренда определяются ___________ методом наименьших квадратов.
a) двухшаговым;
b) обычным;
c) косвенным;
d) обобщенным.
Задание 4.Уровнем временного ряда является…
a) совокупность значений временного ряда;
b) значение временного ряда в конкретный момент (период) времени;
c) среднее значение временного ряда;
d) значение конкретного момента (периода) времени.
Задание 5.Если наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции первого порядка, то исследуемый ряд содержит…
a) тенденцию;
b) случайную компоненту;
c) циклические колебания;
d) сильную нелинейную тенденцию.
Задание 6.Моделирование тенденцииосуществляется на основе построения уравнения регрессии зависимости…
a) случайной компоненты от времени;
b) уровня ряда от времени;
c) сезонной компоненты от времени;
d) трендовой компоненты от времени.
Задание 7.Под стационарным процессом можно понимать…
a) функциональный процесс;
b) стохастический процесс, для которого среднее значение и дисперсия независимо от рассматриваемого периода имеют постоянное значение;
c) процесс с постоянной тенденцией;
d) процесс с возрастающей тенденцией.
Задание 8.Значение коэффициента автокорреляции второго порядка характеризует связь между…
a) исходными уровнями и уровнями другого временного ряда;
b) двумя временными рядами;
c) исходными уровнями и уровнями другого ряда, сдвинутыми на 2 момента времени;
d) исходными уровнями и уровнями этого же ряда, сдвинутыми на 2 момента времени.
Задание 9.Стационарность временного ряда означает отсутствие…
a) значений уровней ряда;
b) тренда;
c) временной характеристики;
d) наблюдений по уровням временного ряда.
Задание 10.Известны значения аддитивной модели временного ряда: Yt – значение уровня ряда, Yt=30, Т – значение тренда, Т=15, Е – значение компоненты случайных факторов Е=2, определите значение сезонной компоненты S.
a) S=13;
b) S=0;
c) S=1;
d) S=-1.
Задание 11.Модель временного ряда предполагает…
a) пренебрежение временными характеристиками ряда;
b) отсутствие последовательности моментов (периодов) времени, в течение которых рассматривается поведение экономического показателя;
c) независимость значений экономического показателя от времени;
d) зависимость значений экономического показателя от времени.
Задание 12.Уровень временного ряда может формироваться под воздействием тенденции, сезонных колебаний и…
a) случайных воздействий;
b) циклических колебаний;
c) динамической составляющей;
d) тренда.
Задание 13.При построении модели временного ряда проводится…
a) расчет значений компонент для каждого уровня временного ряда;
b) расчет последующих и предыдущих значений уровней временного ряда;
c) расчет каждого уровня временного ряда;
d) расчет средних значений компонент для временного ряда в целом.
Задание 14.Стохастическим процессом называется…
a) набор случайных переменных X(t), где t – вещественные числа;
b) набор случайных переменных X(t), где t – иррациональные числа;
c) функциональная связь X(t), где t – вещественные числа;
d) набор неслучайных переменных X(t), где t – вещественные числа.
Задание 15.Циклические колебания (с периодичностью более 3 лет) связаны с …
a) сезонностью некоторых видов экономической деятельности (сельское хозяйство, туризм и т.д.);
b) общей динамикой конъюнктуры рынка;
c) трендовыми взаимодействиями между экономическими показателями;
d) воздействиями аномальных факторов.
Задание 16.Построена аддитивная модель временного ряда, где Yt – значение уровня ряда, Yt=10, Т – значение тренда, S – значение сезонной компоненты, Е – значение случайной компоненты. Определите вариант правильно найденных значений компонент уровня ряда.
a) Т=5, S=2, Е=0;
b) Т=5, S=2, Е=1;
c) Т=5, S=2, Е=3;
d) Т=7, S=5, Е=2.
Задание 17.Значение коэффициента автокорреляции рассчитывается по аналогии с…
a) линейным коэффициентом корреляции;
b) нелинейным коэффициентом корреляции;
c) линейным коэффициентом регрессии;
d) линейным коэффициентом детерминации.
Задание 18.Проверка, является ли временной ряд «белым шумом» осуществляется с помощью…
a) критерия Дарбина-Уотсона;
b) величины лага;
c) коэффициента автокорреляции;
d) Q-статистики Бокса-Пирса.
Задание 19.Стационарность характерна для временного ряда…
a) с отрицательной динамикой роста;
b) с положительной динамикой роста;
c) содержащего сезонные колебаний;
d) типа "белый шум".
Задание 20.Временной ряд называется стационарным, если он является реализацией _______ процесса.
a) неслучайного;
b) нестационарного стохастического;
c) функционального;
d) стационарного стохастического.
Задание 21.Под лагом подразумевается число…
a) уровней исходного временного ряда;
b) пар значений, по которым рассчитывается коэффициент автокорреляции;
c) периодов, по которым рассчитывается коэффициент автокорреляции;
d) временных рядов, по которым осуществляется расчет коэффициента автокорреляции.
Задание 22.Автокорреляционной функцией временного ряда называется…
a) зависимость приращений значений коэффициентов автокорреляции различных порядков от уровней временного ряда;
b) зависимость коэффициентов автокорреляции первого порядка от уровней временного ряда;
c) последовательность отношений коэффициентов автокорреляции к величинам соответствующих лагов;
d) последовательность значений коэффициентов автокорреляции, рассчитанных для разных порядков.
Задание 23.Построена мультипликативная модель временного ряда, где Yt – значение уровня ряда, Yt=10, Т – значение тренда, S – значение сезонной компоненты, Е – значение случайной компоненты. Определите вариант правильно найденных значений компонент уровня ряда.
a) Т=5, S=2, Е=3;
b) Т=5, S=2, Е=0;
c) Т=5, S=2, Е=1;
d) Т=5, S=2, Е=-1.
Задание 24.Основной задачей моделирования временных рядов является…
a) исключение уровней из совокупности значений временного ряда;
b) исключение значений каждой из трех компонент из уровней временного ряда;
c) выявление и придание количественного значения каждой из трех компонент;
d) добавление новых уровней к совокупности значений временного ряда.
Задание 25.Коррелограммой является…
a) процесс экспериментального нахождения значений автокорреляционной функции;
b) аналитическое выражение для автокорреляционной функции;
c) графическое отображение регрессионной функции;
d) графическое отображение автокорреляционной функции.
Задание 26.Если наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции третьего порядка, то исследуемый ряд содержит…
a) случайную величину, влияющую на каждый третий уровень ряда;
b) нелинейную тенденцию полинома третьего порядка;
c) линейный тренд, появляющийся в каждом третьем уровне ряда;
d) сезонные колебания с периодичностью в три момента времени.
Задание 27.Экономические временные ряды, представляющие собой данные наблюдений за ряд лет, как правило, являются…
a) функционально зависящими от времени временными рядами;
b) нестационарными временными рядами;
c) стационарными временными рядами;
d) строго возрастающими временными рядами.
Задание 28.Известны значения мультипликативной модели временного ряда: Yt – значение уровня ряда, Yt=15, Т – значение тренда, Т=5, S – значение сезонной компоненты, S =3, определите значение компоненты Е (случайные факторы).
a) Е =1;
b) Е =-1;
c) Е =0;
d) Е =-3.
Задание 29.Значение коэффициента автокорреляции первого порядка равно 0,9, следовательно…
a) линейная связь между последующим и предыдущим уровнями не тесная;
b) линейная связь между последующим и предыдущим уровнями тесная;
c) линейная связь между временными рядами двух экономических показателей тесная;
d) нелинейная связь между последующим и предыдущим уровнями тесная.
Задание 30.Модель временного ряда не предполагает …
a) независимость значений экономического показателя от времени;
b) учет временных характеристик;
c) зависимость значений экономического показателя от времени;
d) последовательность периодов времени, в течение которых рассматривается поведение экономического показателя.
Задание 31.Максимальный лаг связан с числом уровней временного ряда следующим соотношением не более…
a) n/10;
b) n/2;
c) n/4;
d) n/5.
Задание 32.При моделировании временных рядов экономических показателей необходимо учитывать…
a) независящий от времени уровень исследуемых показателей;
b) конструктивный характер уровней исследуемых показателей;
c) функциональный характер уровней исследуемых показателей;
d) стохастический характер уровней исследуемых показателей.
Задание 33.Может ли ряд содержать только одну из компонент?
a) не может, так как временной ряд не содержит компонент, влияющих на его уровни;
b) не может, так как уровень ряда должен формироваться под воздействием всех трех компонент;
c) может, если он представлен данными, описывающими совокупность различных объектов в определенный момент (период) времени;
d) может, если другие две компоненты не участвуют в формировании уровня ряда.
Задание 34.Временной ряд характеризует…
a) данные, описывающие совокупность различных объектов в определенный момент времени;
b) зависимость последовательных моментов (периодов) времени;
c) совокупность последовательных моментов (периодов) времени;
d) данные, описывающие один объект за ряд последовательных моментов (периодов) времени.
Задание 35.Укажите справедливые утверждения по поводу критерия Дарбина-Уотсона.
a) равен 0 в случае отсутствия автокорреляции;
b) изменяется в пределах от 0 до 4;
c) позволяет проверить гипотезу о наличии автокорреляции первого порядка;
d) применяется для проверки гипотезы о наличии гетероскедастичности остатков.
Задание 36.Тенденция временного ряда характеризует совокупность факторов…
a) оказывающих долговременное влияние и формирующих общую динамику изучаемого показателя;
b) оказывающих сезонное воздействие;
c) оказывающих единовременное влияние;
d) не оказывающих влияния на уровень ряда.