Для решения будем использовать окно Поиск решения в Excel

Порядок выполнения задания 3

Порядок выполнения задания 2

Порядок выполнения задания 1

· Ввести исходные данные в строчки 2-9 (рис. 7.1).

· Вычислить матрицу квадратов доходностей в строчках 11-14.

· Вычислить ожидаемую доходность ГО в ячейке B18 по формуле

=СУММПРОИЗ($B$9:$F$9;B5:F5) или =SUMPRODUCT($B$9:$F$9;B5:F5).

· Вычислить дисперсию ГО в ячейке C18 по формуле =СУММПРОИЗ($B$9:$F$9;B11:F11)-B18*B18 или

=SUMPRODUCT($B$9:$F$9;B11:F11)-B18*B18.

· Вычислить риск ГО в ячейке D18 по формуле

=КОРЕНЬ(C18) или =SQRT(C18).

· Выполнить автозаполнение ячеек B18:C18.

 

Рис. 7.1

 

 

· Ввести исходные данные в В25:E28 (рис. 7.1).

· Вычислить ожидаемую доходность портфеля 1 в ячейке B29 =СУММПРОИЗ ($B$18:$B$21;B25:B28) или

=SUMPRODUCT ($B$18:$B$21;B25:B28).

· Копировать B29 автозаполнением до Е29.

· Вычислить дисперсию портфеля 1 в ячейке B30

=B25*B25*$C$18+ B26*B26*$C$19+B27*B27*$C$20+B28*B28*$C$21.

· Копировать B30 автозаполнением до Е30.

· Вычислить риск портфеля 1 в ячейке B31.

=КОРЕНЬ(B30) или =SQRT(B30).

· Копировать B31 автозаполнением до Е31.

· Изменяемые ячейки H25:H28.

· В целевую ячейку H30 введем

=H25*H25*C18+ H26*H26*C19+ H27*H27*C20+ H28*H28*C21.

· В ячейку H31 введем формулу ожидаемой доходности портфеля

СУММПРОИЗ(B18:B21;H25:H28).

· В ячейку I31 введем >=

· В ячейку J31 введем 10 нижнюю границу ожидаемой доходности m_ниж.

· В ячейку H32 введем

= СУММ(H25:H28).

· В ячейку I32 введем =

в ячейку J32 введем 1.

· Выделим целевую ячейку H30.

· Сервис Поиск решения.

· Заполним окна Поиска решения, как показано на рис. 7.2 и 7.3.

 

 

Рис. 7.2

 

 

Рис. 7.3

 

Таким образом, доли капитала x₁=0, x₂=0,6379, x₃=0,12557, x₄=0,05588 обеспечивают ожидаемую доходность 10 и минимальный риск 1,3747.