Портфель Марковица минимального риска
Дисперсия и риск портфеля
Дисперсия портфеля, состоящего из s бумаг, равна
.
Риск портфеляравен
.
Дисперсия портфеля, состоящего из двух бумаг, вычисляется по формуле
.
Найдем доли капитала xi, которые минимизируют дисперсию портфеля
при условии, что обеспечивается заданное значение средней доходности портфеля dн, т.е.
,
.