Кредитный процесс и его стадии.
Тема 3. Кредитный процесс, оценка кредитоспособности заемщика и риски, связанные с кредитованием.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ
1. Колемаев В.А., Староверов О.В., Турундаевский В.Б. Теория вероятностей и мате-
матическая статистика. М.: Высшая Школа, 1991.
2. Елисеева И.И., Князевский В.С., Ниворожкина Л.И., Морозова З.А. Теория статистики с основами теории вероятностей. М.: Юнити, 2001.
3. Секей Г. Парадоксы в теории вероятностей и математической статистике. М.: Мир, 1990.
4. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: Юнити, 2001
5. Смирнов Н.В. Дунин-Барковский И.В. Курс теории вероятностей и математической статистики для технических приложений. М.: Наука,1969.
6. Статистические методы построения эмпирических формул. М.: Высшая Школа, 1988.
ОГЛАВЛЕНИЕ
ЛЕКЦИЯ 1. ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ. ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ. КЛАССИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТИ.. 3
ЛЕКЦИЯ 2. ТЕОРЕМЫ СЛОЖЕНИЯ И УМНОЖЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ. СТАТИСТИЧЕСКОЕ, ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТИ.. 8
ЛЕКЦИЯ 3. АКСИОМАТИЧЕСКОЕ ПОСТРОЕНИЕ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ. АКСИОМАТИКА КОЛМОГОРОВА.. 14
ЛЕКЦИЯ 4. СЛУЧАЙНАЯ ВЕЛИЧИНА. ФУНКЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ.. 17
ЛЕКЦИЯ 5. РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДИСКРЕТНЫХ СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН.. 21
ЛЕКЦИЯ 6. ИНТЕГРАЛЬНАЯ ТЕОРЕМА МУАВРА–ЛАПЛАСА, ТЕОРЕМА БЕРНУЛЛИ.. 26
ЛЕКЦИЯ 7. НЕПРЕРЫВНЫЕ СЛУЧАЙНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ... 29
ЛЕКЦИЯ 8. ПОНЯТИЕ МНОГОМЕРНОЙ СЛУЧАЙНОЙ ВЕЛИЧИНЫ... 35
ЛЕКЦИЯ 9. ФУНКЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МНОГОМЕРНОЙ СЛУЧАЙНОЙ ВЕЛИЧИНЫ... 39
ЛЕКЦИЯ 10. СВОЙСТВА ПЛОТНОСТИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ ДВУМЕРНОЙ СЛУЧАЙНОЙ ВЕЛИЧИНЫ 43
ЛЕКЦИЯ 11. ФУНКЦИИ ОТ СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН.. 48
ЛЕКЦИЯ 12. ТЕОРЕМА О ПЛОТНОСТИ СУММЫ ДВУХ СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН.. 52
ЛЕКЦИЯ 13. РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СТЬЮДЕНТА, ФИШЕРА .ЧИСЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН.. 57
ЛЕКЦИЯ 14. ЧИСЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН (продолжение) 61
\ЛЕКЦИЯ 15. ВЫЧИСЛЕНИЕ ДИСПЕРСИИ ОСНОВНЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ БИНОМИАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ.. 67
ЛЕКЦИЯ 16. ЧИСЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕРЫ СВЯЗИ СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН.. 71
ЛЕКЦИЯ 17. ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТЕОРЕМЫ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ. НЕРАВЕНСТВО ЧЕБЫШЕВА. ЗАКОН БОЛЬШИХ ЧИСЕЛ.. 76
ЛЕКЦИЯ 18. ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПРЕДЕЛЬНАЯ ТЕОРЕМА.. 79
ЛЕКЦИЯ 19. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА. ПРЕДМЕТ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ. ВАРИАЦИОННЫЕ РЯДЫ... 82
ЛЕКЦИЯ 20. СРЕДНИЕ ВЕЛИЧИНЫ. ПОКАЗАТЕЛИ ВАРИАЦИИ.. 87
ЛЕКЦИЯ 21. ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ ГЕНЕРАЛЬНОЙ СОВОКУПНОСТИ.. 93
ЛЕКЦИЯ 22. ТОЧЕЧНЫЕ И ИНТЕРВАЛЬНЫЕ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 97
ЛЕКЦИЯ 23. ПРОВЕРКА СТАТИСТИЧЕСКИХ ГИПОТЕЗ. 104
ЛЕКЦИЯ 24. ПРОВЕРКА ГИПОТЕЗЫ О РАВЕНСТВЕ СРЕДНИХ.. 107
ЛЕКЦИЯ 25. ЭЛЕМЕНТЫ РЕГРЕССИОННОГО И КОРРЕЛЯЦИОННОГО АНАЛИЗОВ.. 114
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ.. 122
Кредитный процесс - это прием и способы реализации кредитных отношений, расположенных в определенной последовательности и принятые данным банком[1].
Через процесс краткосрочного и долгосрочного кредитования происходит функция перераспределения денежных средств в финансовой системе страны. Процесс кредитования является сложной процедурой, состоящей из нескольких взаимодополняемых стадий, пренебрежение каждой из которых чревато серьезными ошибками и просчетами.
I. Первая стадия кредитного процесса - программирование, заключается в оценке макроэкономической ситуации в стране в целом, региона работы потенциальных заемщиков в частности, анализа отраслевой динамики выбранных направлений кредитования, проверке готовности персонала банка-кредитора к работе с различными категориями ссудополучателей, принятие ряда внутрибанковских нормативных документов.
Исходя из проведенных исследований руководство банка (обычно правление банка) принимает меморандум кредитной политики на конкретный период (обычно 1 год). Подробное изложение документа приводится выше.
Только после принятия этих документов, регламентирующих кредитный процесс, можно говорить о внутренней готовности банка к работе к второй основной стадии кредитования.
II. Вторая стадия - предоставление банковской ссуды.
В соответствии с разработанными и принятыми у каждого банка направлениями отбора сотрудники (инспекторы) кредитного подразделения осуществляют прием заявок на получение ссуды. В зависимости от видов кредитования (инвестиционное, краткосрочное, кредитование юридических лиц, кредитование физических лиц, как потребительское, так и бизнес-кредитование частных предпринимателей) к заявке на кредит идет получение и подбор необходимой документации. Здесь сотрудник кредитного подразделения должен провести экономический анализ предоставленной документации, сделать выводы о рыночной возможности и привлекательности проведения кредитуемой операции. Во избежании ошибок, упущенных в анализе сторон и элементов деятельности ссудополучателя практика подсказывает использование максимального формализованного документа, заполнение (ответы на вопросы) которого позволяют составить полную картину кредитуемой сделки.
На основе проведенного анализа требуется выбрать наиболее оптимальный метод кредитования, вид ссудного счета, срок кредитования, провести переговоры о величине и виде ссудной ставки, о способе погашения ссуды.
Обеспечение - это последняя линия обороны для банка и решение предоставить кредит всегда должно базироваться на достоинствах самого финансируемого проекта, а не на привлекательности обеспечения. Если сама основа кредитной сделки связана с повышенным риском, было бы большой ошибкой выдать кредит под хорошее обеспечение, использовав его как источник погашения долга. Поэтому вопрос обеспечения должен решаться уже после того, как кредитная сделка сочтена приемлемой для банка.
Вопрос обеспечения является индикатором для распознания заведомо невозвращаемых кредитов. Стоит сотруднику кредитного подразделения четко построить схему принятия обеспечения, провести высокопрофессиональную оценку стоимости и ликвидности предоставляемых материальных активов, как сразу становится ясным был бы кредит “проблемным” или нет.