Решение игры для игрока B
Перейдем к матрице с неотрицательными элементами так же как и при решении для участника А. Через обозначим проигрыш игрока при фиксированной стратегии игрока :
.
Для вероятностейвыполняется условие: .
Введем обозначение . Задача минимизации эквивалентна поиску .Произведем замену переменных:
.
Получаем задачу линейного программирования:
при ограничениях: (при ).
Решив задачу линейного программирования, получим и значение целевой функции (). Цена игры – , а искомые вероятности – .
Алгоритм решения игры n x m для участника В
1. Переходим к положительным элементам платежной матрицы:
.
2. Решаем задачу линейного программирования:
3. Интерпретируем результаты:
.
4. Корректируем :
.
Вернемся к теореме о минимаксе (см. п. 2.3).
Теорема о минимаксе.В матричной игре без седловой точки существует точка равновесия такая, что , и оптимальные решения для участников находятся из условий:
для – из условия ,
для – из условия ,
– цена игры.
Доказательство.
В соответствии с рассмотренным алгоритмом существует решение для участника А ,определяемоеиз условия:
;
и существует решение для участника В ,определяемоеиз условия:
.
Из теоремы о прямой и двойственной задачах линейного программирования следует, что .