АРГУМЕНТЫ ФИНАНСОВЫХ ФУНКЦИЙ

КЛАССИФИКАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ ФУНКЦИЙ

 

  1. Функции для расчета операций по кредитам и займам.

· Определение будущей стоимости на основе постоянной процентной ставки: БЗ

· Определение будущей стоимости на основе переменной процентной ставки: БЗРАСПИС

· Определение текущей стоимости: ПЗ, НПЗ, ЧИСТНЗ

· Определение срока платежа и процентной ставки: КПЕР, НОРМА

· Расчет эффективной и номинальной ставки процентов: ЭФФЕКТ, НОМИНАЛ

· расчет постоянных периодических выплат: ППЛАТ

· расчёт платежей по процентам: ПЛПРОЦ

· расчёт платежей по процентам по займу: ОБЩПЛАТ

· расчёт основных платежей по займу: ОСНПЛАТ

· расчёт суммы основных выплат по займу: ОБЩДОХОД

· определение скорости оборота инвестиций: ВНДОХ, ЧИСТВНДОХ, МВСД

· оценка инвестиций: НПЗ

· расчет амортизации: АМР, АМГД, ДОБ, ДДОБ, ПДОБ

 

  1. Финансовые расчеты по ценным бумагам

· Функции расчёта временных параметров операций с периодической выплатой процентов: ДНЕЙКУПОН, ЧИСЛКУПОН, ДАТАКУПОНДО, ДНЕЙКУПОНДО, ДАТАКУПОНПОСЛЕ, ДНЕЙКУПОНПОСЛЕ.

· Функции расчёта ценных бумаг с периодической выплатой процентов: ДОХОД, ЦЕНА, НАКОПДОХОД.

· Функции расчётов по ценным бумагам с нарушением периодичности выплаты процентов: ДОХОДПЕРВНЕРЕГ, ДОХОДПОСЛНЕРЕГ, ЦЕНАПЕРВНЕРЕГ, ЦЕНАПОСЛНЕРЕГ.

· Функции для расчётов по ценным бумагам с выплатой процентов и номинала в момент погашения: ДОХОДПОГАШ, ЦЕНАПОГАШ, НАКОПДОХОДПОГАШ.

· Функции для расчётов по ценным бумагам без периодических выплат процентов: ИНОРМА, ПОЛУЧЕНО, ДОХОДСКИДКА, СКИДКА, ЦЕНАСКИДКА.

· Функции для расчётов по краткосрочным обязательствам без периодических выплат процентов: ДОХОДКЧЕК, РАВНОКЧЕК, ЦЕНАКЧЕК.

· Функции измерения риска ценных бумаг: ДЛИТ, МДЛИТ.

 

 

 

 

 

ОБОЗНАЧЕНИЯ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ФИНАНСОВЫХ ОПЕ­РАЦИЙ

 

Рассмотрим применение функций ЕХСЕL использующих базовые модели финансовых операций.

Ниже приводится таблица соответствия, необходимая для согласования обозначений основных элементов финансовых опе­раций в классических базовых моделях и в пакете ЕХСЕL .

Таблица. Соответствие элементов финансовых операций в классических моделях и в пакете ЕХСЕL

    № Обозначение элемента Описание элемента
  Классическая модель ЕХСЕL   Классическая модель ЕХСЕL  
  1.     S     FvSchedule     Наращенная сумма платежа (займа) в конце срока   Будущая стоимость единой суммы или потока платежей
  2.   Р   pv   Первоначаль­ная сумма долга (займа)     Текущая стоимость единой суммы или потока платежей
  3.     R   pmt   Сумма частичного периодического платежа Фиксирован­ная периодическая сумма платежа
  4.   i   r   Процентная ставка, норма процента Процентная ставка за один период выплат
    n n     Срок ссуды (обычно в годах) или число периодов выплат Общее число периодов выплат    
6.     А     pv     Современная стоимость постоянной ренты постнумерандо   Текущая стоимость единой суммы или потока платежей  
    7.     W NPV Чистый приведенный доход (доход приведенный к начальному периоду времени)   Чистая текущая стоимость периодических платежей  
8. Размер t-го члена потока платежей   Значение t-ой выплаты или поступления  
9. Ставка1,ставка2…ставкаN Переменная процентная ставка Переменная процентная ставка  
    j j Номинальная процентная ставка   Номинальная процентная ставка  
  т   т   Число периодов начисления процентов Число периодов начисления процентов  
                     

 

Многие финансовые функции имеют одинаковые аргу­менты. Для облегчения восприятия материала этого раздела об­щие аргументы финансовых функций описаны в таблице.

Таблица. Описание аргументов финансовых функций, использующих базовыемодели.