Коэффициент корреляции системы случайных величин

Для устранения недостатка корреляционного момента вводят новую числовую характеристику системы случайных величин – коэффициент корреляции.

Определение 5. Коэффициентом корреляции случайных величин Х и У называется отношение их корреляционного момента к произведению средних квадратических отклонений этих величин: .

Замечание 8. Для коэффициента корреляции используются также обозначения , . Коэффициент корреляции является безразмерной величиной.