Гетероскедастичность, гомоскедастичность, автокорреляция остатков. Метод Гольдфельда-Квандта.

В соответствии с третьей предпосылкой метода наименьших квадратов(28билет) требуется, чтобыдисперсияостатковбылагомоскедатичной. Этоозначаетчтодлякаждогозначенияфактора остатки имеют одинаковую дисперсию. Если это условие применения МНК не соблюдается, то имеет место гетероскедатичность.

 

Меры по устранению гетероскедастичности

p Увеличениечисланаблюдений

p Изменениефункциональнойформымодели

p Разделениеисходнойсовокупностинакачественно-однородныегруппы и проведениеанализа в каждойгруппе

p Использованиефиктивныхпеременных, учитывающихнеоднородность

p Исключениеизсовокупностиединиц, дающихнеоднородность

 

Тесты, используемыедлявыявлениягетероскедастичности

p Гольдфельда-Квандта

p Парка

p Глейзера

p Уайта

p РанговойкорреляцииСпирмена