Очно-заочная форма обучения

Тема	Наименование темы дисциплины	Коды формируемых компетенций	Лек.	Практ. занятия	КСР	СРС	Всего
1.	Предмет эконометрики и методы эконометрического исследования	ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-6; ПК-8; ПК-12		2(2*)
2.	Случайные величины и их статистические характеристики
3.	Регрессионный анализ экономических данных. Парная линейная регрессия	ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-6; ПК-8; ПК-12		4 (2*)
4.	Анализ статистической значимости парной линейной регрессии
5.	Нелинейная парная регре-ссия, методы ее линеари-зации	ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-6; ПК-8; ПК-12		4 (2*)
6.	Множественный регрессионный анализ
7.	Эконометрический анализ динамических экономичес-ких процессов	ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-6; ПК-8; ПК-12		2 (2*)
8.	Фиктивные переменные во множественной регрессии. Их использование для моделирования сезонных колебаний
ИТОГО		12(8*)

 

Заочная форма обучения

Тема	Наименование темы дисциплины	Коды формируе-мых ком-петенций	Лек.	Практ. занятия	КСР	СРС	Всего
1.	Предмет эконометрики и методы эконометрического исследования	ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-6; ПК-8; ПК-12		2 (1*)
2.	Случайные величины и их статистические характеристики
3.	Регрессионный анализ экономических данных. Парная линейная регрессия
4.	Анализ статистической значимости парной линейной регрессии
5.	Нелинейная парная регре-ссия, методы ее линеари-зации	ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-6; ПК-8; ПК-12		2 (1*)
6.	Множественный регрессионный анализ
7.	Эконометрический анализ динамических экономичес-ких процессов
8.	Фиктивные переменные во множественной регрессии. Их использование для моделирования сезонных колебаний
ИТОГО		4(2*)

 

(*) часы, проводимые в интерактивной форме

1.6. Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет эконометрики и методы эконометрического исследования

 

Предмет эконометрики. Случайный компонент в экономической модели. Статистические данные и стохастическая модель. Эконометрическая модель. Типы экономических данных. Пространственные данные. Временные ряды. Основные этапы эконометрического моделирования. Подготовка статистических данных и использование их в модели. Спецификация модели. Проверка адекватности экономических моделей (оценивание параметров, проверка гипотез). Основные статистические методы. Методы прогнозирования на основе статистических данных.

Тема 2. Случайные величины и их статистические характеристики

 

Случайные величины. Закон распределения случайной величины. Основные характеристики случайной величины. Математическое ожидание (среднее) и дисперсия. Среднеквадратичное (стандартное) отклонение. Коэффициент вариации случайной величины. Системы случайных величин. Совместное распределение случайных величин. Ковариация, ковариационная матрица. Коэффициент корреляции, корреляционная матрица. Генеральная и выборочная совокупности. Свойства статистических оценок: несмещенность, эффективность и состоятельность. Выборочная средняя и выборочная дисперсия. Анализ выборочных характеристик. Влияние объема выборки на точность оценок. Выборочная ковариация и выборочный коэффициент корреляции.