Контрольная работа по эконометрике №1

ВАРИАНТ №12

 

1. Определить доверительный интервал для математического ожидания случайной величины Х, распределенной по нормальному закону, если

 

х₁ = 17; х₂ = 16; х₃ = 21; х₄ = 24; х₅ = 21; х₆ = 26;

β = 0,95; t_5;0,95 = 2,57

 

 

2. Построить уравнение регрессии, дать прогноз на 1995 год:

 

ti
yi

 

3. На основе матрицы парных коэффициентов корреляции отобрать факторы для включения в модель множественной регрессии:

 

	у	х1	х2	х3
у
х1	0,6
х2	0,5	0,7
х3	0,7	0,1	0,5

 

 

4. Рассчитать парные коэффициенты корреляции, совокупный коэффициент множественной корреляции.

у	х1	х2

 

5. Определить коэффициенты эластичности для множественной регрессии

(Э₁, Э₂, Э₃), если

у = -66,028 + 0,135х₁ + 0,476х₂ + 0,343х₃;

у = 31,5; х₁ = 245,7; х₂ = 3,7; х₃ = 182,5

Контрольная работа по эконометрике №1

ВАРИАНТ № 13

 

1. Определить доверительный интервал для оценки математического ожидания случайной величины Х, распределенной по нормальному закону, если:

β =0,95; n =36; x = 25; σ_х² = 16

2. Рассчитать эмпирический коэффициент корреляции (r_xy)

 

х
у

 

3. По матрице парных коэффициентов корреляции отобрать факторы для включения в модель множественной регрессии:

 

	у	х1	х2	х3
у
х1	0,7
х2	0,8	0,2
х3	0,5	0,1	0,8

 

4.Матрица парных коэффициентов корреляции имеет вид

 

	у	Х1	Х2
у
Х1	0,4
Х2	0,1	0,2