А) значения сезонной компоненты предполагаются постоянными для различных циклов
б) амплитуда сезонных колебаний возрастает или уменьшается
в) отсутствует тенденция
58. Мультипликативная модель временного ряда строится, если:
а) значения сезонной компоненты предполагаются постоянными для различных циклов
Б) амплитуда сезонных колебаний возрастает или уменьшается
в) отсутствует тенденция
59. Коррелограмма – это:
А) график зависимости значений автокорреляционной функции от порядка коэффициента автокорреляции
Б) график зависимости значений автокорреляционной функции от величины лага
в) набор значений, описанных функциональной зависимостью
60. Совокупность значений какого-либо показателя за несколько последовательных моментов или периодов времени называется:
А) рядом динамики
б) лагом
в) автокорреляцией
г) гетероскедастичностью
61. Критерий Дарбина-Уотсона применяется для:
А) определения автокорреляции в остатках
б) определения наличия сезонных колебаний
в) для оценки существенности построенной модели
62. Как называется способ построения аналитической функции, характеризующей зависимость уровней ряда от времени, или тренда:
а) расчет автокорреляции остатков
Б) аналитическое выравнивание временного ряда
в) коррелограмма
63. Проблема гетероскедастичности характерна для:
а) временных рядов
Б) перекрестных данных
в) лаговых переменных
64. Критерий для определения гетероскедастичности с использованием формальных зависимостей описал:
А) Р. Парк
б) Глейзер
в) Спирмен
65. Метод взвешенных наименьших квадратов применяется при:
а) устранении гомоскедастичности
Б) устранении гетероскедастичности
в) устранении интекорреляции
66. Тест Парка является:
а) частным случаем теста Глейзера
б) частным случаем теста Спирмена
В) дополнением графического метода
67. Эффект паутины заключается в:
А) реакции на изменение экономических условий с запаздыванием
Б) реакции на изменение экономических условий с временным лагом
в) определении цикличности
68. Наиболее известным критерием при обнаружении автокорреляции является:
А) критерий Дарбина-Уотсона
б) критерий Фишера
в) критерий Стьюдента
69. Мультиколлинеарность может быть проблемой в случае:
а) парной линейной регрессии
Б) множественной регрессии
в) автокорреляции
70. Исключение переменной из модели является:
а) устранением автокорреляции
б) устранением спецификации
В) устранением мультиколлинеарности
71. При выборе решения в условиях неопределенности всегда неизбежен:
А) элемент произвола
б) элемент спонтанности