Общение и коммуникация. Коммуникация как предмет научного рассмотрения.

Задача №4

Задача №2

Задача №1

Ресурсная база банка сформирована за счет следующих источников:

1. Обязательства по «горячим Д.»		100%
2. Краткосрочные обязательства		20%
3. Условно-предсказуемые ресурсы		20%
4. Долгосрочные пассивы		5%

Рассчитать объем резервов.

Определить объем высвобожденных средств, в случае если все нормы резервирования будут снижены в 2 раза.

Эк.эффект.= Доходность А.* (

Имеется информация о следующих поступлениях и выбытиях средств, предстоящих до конца месяца:

10.02. выдача К. 10% 15 млн. начальное

13. 02. Выплата % по деп. 3 млн сальдо

14. 02

15. 02. Поступление ср-в на р/сч. 40 млн. 20 млн.

20. 02. Поступление ср-в в рамках з/п проекта200 млн.

21.02. Закрытие деп. Юр.л. 20 млн.

22. 02. Уплата % и возврат К. 15049 тыс.

27.02. Уплата налогов клиентам = 2,5 млн.

Дата	10.02.	13.02.	14.02.	15.02.	20.02	21.02.	22.02.	27.02.
Поступило			+40	+40		+15,5	+15,05
Выплаты	-15	-3			-20	-20		-2,5
Сальдо	+5	+2		+42		+22	+37,05	+34,56

Подходы к управлению ликвидностью можно комбинировать:

Согласно сбалансированному методу управления ликвидностью часть ожидаемого спроса на ликвидные средства накапливается в виде быстрореализуемых ц/б и депозитов в др. банках, в то время как иные потребности в ликвидных средствах обеспечиваются предварительными соглашениями об открытии кредитной линий с банковскими корреспондентами или другими поставщиками средств. Неожиданно возникающие потребности в ликвидных средствах обычно покрываются краткосрочными займами. Размер долгосрочных потребностей в ликвидных средствах может быть спрогнозирован, а средства для их удовлетворения могут храниться в виде краткосрочных и среднесрочных займов и ц/б, которые при возникновении потребности в ликвидных средствах могут быть быстро превращены в наличность.

Показатель ден. позиции

Отношение краткосрочных инвестиций к обязательствам изменения при колебаниях % ставок

Доля основной деп.

Структурное отношение вкладов

П-ль брокерских деп.

Доля заложенных ц/б

Тема: Управление прибылью банка

Управление прибылью всей КО, относятся к числу стратегических вопросов. Эффективность финансовых результатов работы структурных подразделений, прибыльность банковских продуктов – вопросы оперативного управления.

Общими для рассмотрения на всех уровнях является классификационные группы доходов и расходов.

Доходы:

· От ссудных операций

o % по Кредитам

o От операций с векселями

· От ц/б

o %-ые доходы

o Прибыль от реализации (курсовая разница)

o Доходы от переоценки

· И т.д. по видам операций

· Прочие Д.

o Комиссионные Д.

o Доходя от оказания консультационных услуг

o И др. операции не являются основной деятельностью.

В рамках структуры доходов м.б. выбран источник, который позволяет зарабатывать больше в существующей конкурентной позиции.

Расходы:

· Операционные

o %-е

o Переоценка, уплата комиссий

o Прочие (штрафы, пени, неустойки)

· Расходы на оплату труда

· Административные расходы

Не процентные расходы называется бремя. за счет разницы доходов и %-х расходов все не %-е расходы банка д.б. компенсированы.

Для определения доходности операций, как правило, используется прибыль рентабельности:

Для комиссионных операций объем прибыли может заменять оборот

Система управления прибылью в общем виде м.б. представлена в виде соотношения:

Чистая прибыль 16

Опер.в. 215

Совокуп. А. 1250

Акц.кап. 111

ROE=14,4%

Альтернативный сценарий:

А. –П. = 1615

= 243

Чист. П. 24

ROE=17,1%

Тема: Корпоративное управление в КО

Корпоративное управление – это управление системой отношений между лицами, заинтересованными в деятельности КО, имеющими возможность оказывать влияние на нее.

Сложность корпоративного управления обусловлена наличием конфликтов интересов между заинтересованными лицами.

Для банка это:

1. Менеджеры

2. Собственники

3. Сотрудники

4. Аффинированные лица

5. Аудиторы

6. Вкладчики

7. Контрагенты

8. ЦБ (регулирующие органы)

Недостатки в корпоративном управлении могут привести к возникновению конфликтов и потере репутации.

Преимущества корпоративного управления:

1. Повышение предсказуемости работы для всех заинтересованных лиц.

2. Повышение эффективности.

3. Повышение прозрачности, позволяющее выйти на внешние рынки привлечения ресурсов.

Методы корпоративного управления:

· Распределение полномочий, формирование ими контроля.

Одна из форм контроля и обеспечения баланса интересов – совет директоров. С.Д. включает в себя представителей менеджеров, собственников и независимых директоров. К компетенции С.Д., как правило, относятся разработка стратегии, формирование требований к системе управления рисками, определение вознаграждений менеджеров, получение сведений от аудиторов и система внутреннего контроля.

Разделение полномочий в КО подразумевает распределение прав принятия важнейших решений между:

o Собранием учредителей

o Совет директоров

o Коллегиальный исполнительный орган (президент)

· Информационная прозрачность – раскрытие информации дает возможность подключить внешние механизмы корпоративного управления:

o Фондовый рынок

o Потребителей и контрагентов

· Контракт с рук-м – в контракте с рук-м должны найти отражение меры по стимулированию желательного поведения

· Особые условия совершения крупных операций с заинтересованностью, взаимосвязанных сделок.

Крупные сделки могут затронуть благосостояние собственников очень серьезно. Ответственность за их свершение предлагается разделить.

Сделки с заинтересованностью – это сделки с аффилированными лицами. Они должны совершаться на рынке услуг.

· Требования к прозрачности орг. структур.

Управление банковскими рисками

Основные виды банковских рисков охарактеризованы в Указании операционного характера № 70-Т от 23 июня 2004 г. «О типичных банковских рисках».

К типичным банковским рискам относят:

Кредитный риск

Особое внимание уделяется концентрации кредитного риска. Также рассматривают риск неперевода денежных средств и страновой риск.

Рыночный риск: фондовый, валютный, %- ый риск.
Риск ликвидности
Операционный риск
Правовой риск
Репутационный риск
Стратегический риск

Риск предлагается понимать как вероятность понесения потерь вследствие наступления неблагоприятных событий.

Для управления рисками используются следующие основные группы методов:

1) методы уклонения от рисков:

отказ от ненадежных партнеров
отказ от рискованных проектов
страхование рисков
поиск гарантов

2) методы локализации

создание специальных структурных подразделений
создание специальных аффелированных структур
заключение договоров о совместной деятельности

3) методы диверсификации

диверсификация видов деятельности и зон хозяйствования
диверсификация инвестиций
распределение риска во времени

4) методы компенсации рисков

создание резервов
прогнозирование внешней среды и стратегического планирования
обучение персонала

Рыночный риск- риск понесения убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночной стоимости активов и обязательств:

валютный риск-риск неблагоприятной переоценки .Риск понесения убытков в связи с несбалансированностью активов и пассивов номинированных в разных валютах. Инструмент управления лимит открытой валютной позиции.

Методы управления процентным риском. Оценка процентного риска.

GAP- анализ. Заключается в определении величины несоответствия объема активов и пассивов, стоимость которых меняется в результате воздействия одних и тех же факторов.

GAP=АЧП – ПЧП

АЧП - активы чувствительные к процентной ставке

ПЧП – пассивы чувствительные к процентной ставке

АЧП - величина активов банка, доходность которых меняется при колебании процентной ставки.

ПЧП – величина пассивов банка, стоимость которых меняется при колебании процентной ставки.

Если GAP>0 % - плохо

% - хорошо

Процентный риск может возникать также в результате существенного отличия средних сроков привлечения и размещения средств.

Для оценки средних сроков используется показатель дюрации.

CF- денежный поток в отчетном периоде (i)

Задача.

Кредит на сумму 500 тыс.

Срок 3 года

Ставка 20 %

Проценты в конце срока

Сумма в конце срока.

GAP дюрации = Da – u Dп

обязательства

активы

Задача.

Актив	Ставка	Сумма
Касса	-
Кредиты, 3 года
Облигации. 2 года
Векселя, 1 год

Пассив	Ставка	Сумма
Срочные депозиты,2 года
Срочные депозиты, 3 года
Капитал	-
Баланс

D1кредиты=

D2=

Dеп3=

Dеп2=

DA=

Dп=

GAPD=2, 35-

Для определения возможных потерь связанных с GAP дюрации предлагается использовать подход:

Изменения рыночной стоимости активов и пассивов

PV= MD*PV

MD- модифицированная дюрация

MD=-D

MD= -2, 59

PV= - 0,022*1100= -24, 2

PV' = 1075, 8

PVD 2= -0, 019*510= -0, 96

MD= -1, 96= - 0,019

PVD 3 =- 0, 25 *950 = - 23, 75

MD = -2, 76 = - 0, 025

PV обл. = 5,1

PV векс. = -1

Актив Пассив

Касса 60 срочные депозиты,2 года 500,4

Кредиты, 3 года 1075,8 срочные депозиты, 3 года 926

Облигации, 2 года 294,9 капитал 103,3

Векселя, 1 год 99

Баланс 1529,7 Баланс 1529,7

Управление операционным риском

Управление риском впервые возникло с автоматизацией банковской деятельности. Термин операционный риск введен в 2003 г. Базельским комитетом по банковскому надзору.

Источники операционного риска:

внутреннее мошенничество
внешнее мошенничество
клиенты, продукты, ведение бизнеса
сбои в автоматизированных системах
проблемы с управлением и безопасностью труда

Операционный риск- это риск потерь в результате неадекватности или ошибок (сбоев) внутренних процессов, людей, систем или в результате внешних событий.

Последствия (операционные убытки):

стоимости активов
Денежные выплаты в виде компенсаций
Затраты на восстановление хозяйственной деятельности
Потеря репутации
Прочие убытки

Подходы к оценке операционного риска:

1) исторический подход. Учет величины систематических потерь за достаточный период времени позволит прогнозировать вероятные потери в будущем.

2) Экспертный подход. Подразумевает выявление мнения экспертов:

· Построение карты рисков

Экспертная оценка вероятности и масштабов потерь по каждому риску в отдельности

Изменение операционного риска производится в относительных величинах.База расчета- доходы банка.

OP =0, 15 n

Дi –доход за i год

ОР= 0,15

В дальнейшем рассчитываемая величина включается в общую величину риска. Она учитывается в показатели достаточности капитала.

Таким образом, формируется централизованный резерв на покрытие операционного риска.

КБ вправе обосновать величину операционного риска в разрезе отдельных видов операций и использовать полученные результаты для определения величины операционного риска.

Управление финансовым положением банка.

Для характеристики экономического положения банка ЦБ использует систему показателей, включающих в себя:

Финансовые показатели

Капитал
Активы
Доходность
Ликвидность

Оценку соблюдения обязательных нормативов
Характеристику системы управления банком:

качество управления
прозрачность структуры собственности

В соответствии с 2005-У предлагается выделять 5 групп банков в соответствии с оценками, полученными по вышеуказанным параметрам.

Оценка качества управления банком осуществляется по следующим критериям:

ПУ4 - показатель системы управления рисками
ПУ5 – состояние внутреннего контроля
ПУ6 – показатель управления стратегическим риском

: Прозрачность структуры собственности характеризуется

ПУ1 - показатель достаточности объема раскрываемой информации по структуре собственности
ПУ2 – показатель доступности информации о лицах, оказываемых существенное влияние на принимаемые банком решения.
ПУ3 – показатель значительности влияния на управление банком резидентов оффшорных зон.

Например

Показатель прибыльности капитала () определяется как процентное (в процентах годовых) отношение финансового результата за минусом чистых доходов от разовых операций и начисленных налогов к средней величине капитала по следующей формуле:

где:

Н - начисленные налоги.

Показатель "Начисленные (уплаченные) налоги" формы 0409807 "Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма)", установленной приложением 1 к Указанию Банка России N 1376-У (далее - форма 0409807) (любой показатель формы 0409807 определяется в соответствии с "Разработочной таблицей для составления отчета о прибылях и убытках (публикуемая форма)" пункта 3 Порядка составления и представления отчетности по форме 0409807 "Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма)";

- средняя величина капитала.

Рассчитывается по формуле средней хронологической (по данным отчетности по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным, за все месяцы, начиная с отчетности по состоянию на 1 января и заканчивая отчетностью на дату, на которую рассчитывается числитель) для показателя К.

Общение – сложный многоплановый процесс установления и развития контактов между людьми, порождаемый потребностями совместной деятельности и включающий в себя обмен информацией, восприятие и понимание другого человека, выработку единой стратегии взаимодействия.

Коммуникация — это conditio sine qua non (неисключимое, непременное условие) жизни человека и порядка в обществе. Коммуникация – процесс двустороннего обмена информацией, ведущий к взаимному пониманию. От лат. «communicatio» — сообщение, передача и от «communicare» — делать общим, беседовать, связывать, сообщать, передавать. Коммуникация – социально обусловленный процесс передачи и восприятия информации в условиях межличностного и массового общения по различным каналам с помощью разных коммуникативных средств. Коммуникация – смысловой аспект социального взаимодействия. Коммуникация – некое исторически-конкретное протекающее, зависимое от контекста событие, специфическая операция, характеризующая исключительно социальные системы, в ходе которой происходит перераспределение знания и незнания, а не связь или передача информации или перенос «семантических» содержаний от одной обладающей ими психической системы к другой.Коммуникация — это средство, с помощью которого люди конструируют и поддерживают свои отношения.
Элементарная схема коммуникации: коммуникатор, отправитель→сообщение, передаваемый объект→ реципиент, адресат.

коммуникация – это разновидность взаимодействия между субъектами, опосредованного некоторым объектом.

Процесс коммуникации рассматривается многими науками: антропология, социальная антропология, психология, социальная психология, социология, культурология, этнология, информация, лингвистика, социолингвистика.