Постановка задачи
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Кумертауский филиал
федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Оренбургский государственный университет»
(Кумертауский филиал ОГУ)
Утверждаю зам. директора по УМР _______________ Сапрыко И.А. «___» _______________ 2012г. |
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
По выполнению расчетно-графического задания
По дисциплине «Эконометрика»
По направлению
_____080100.62____ - _____Экономика________
(код) (наименование специальности, направления)
Квалификация (степень) –______ бакалавр_________
(наименование квалификации, степени)
Кумертау, 2012
Председатель методической комиссии по направлению подготовки 080100-Экономика (бакалавриат)
____________________________________И.А. Сапрыко ______________________
личная подпись расшифровка подписи дата
Составитель: Ерофеев А.В.
Согласовано:
Зам.директора по УМР ___________________И.А. Сапрыко _____________________
личная подпись расшифровка подписи дата
ã Ерофеев А.В. |
ã Кумертауский филиал ОГУ, 2012 |
Содержание
1 Введение. 4
2 Постановка задачи. 5
3 Оценка параметров линейной модели множественной регрессии. 5
4 Оценка коэффициентов модели регрессии с гетероскедастичными остатками. 9
5 Проверка регрессионной неоднородности данных. 13
6 Оценка параметров нелинейной модели. 15
8 Вопросы к защите расчетно-графического задания. 16
9 Список использованных источников. 17
Приложение А Исходные данные для анализа. 18
Приложение Б Варианты задания. 19
Введение
Расчетно-графическое задание обеспечивает закрепление знаний, полученных студентами на занятиях по курсу «Эконометрика». Настоящие методические указания определяют порядок выполнения, содержание и требования к выполнению расчетно-графического задания.
Постановка задачи
Компания, занимающаяся продажей квартир, отслеживает их продажи. Чтобы определить квартиры пользующиеся спросом, аналитикам компании необходимо установить зависимость между стоимостью квартиры и ее характеристиками.
Задание:
1) оценить коэффициенты линейной модели множественной регрессии;
2) проверить значимость построенной модели и регрессионных коэффициентов;
3) провести содержательную интерпретацию коэффициентов регрессии.
4) оценить коэффициенты линейной модели множественной регрессии;
5) проверить все факторные признаки на наличие гетероскедастичности и автокорреляции;
6) при наличии гетероскедастичности или автокорреляции устранить с помощью обобщенного метода наименьших квадратов;
7) провести содержательную интерпретацию коэффициентов модели;
8) проверить гипотезу о неоднородности регрессионных данных с помощью теста Чоу (по переменной F1 или F2);
9) оценить коэффициенты линейной модели множественной регрессии с учетом инструментальной переменной;
10) проверить значимость построенной модели и регрессионных коэффициентов;
11) провести спецификацию модели нелинейного вида;
12) оценить коэффициенты нелинейной модели с помощью нелинейного МНК, проверить ее значимость, а также значимость коэффициентов регрессии;
13) провести содержательную интерпретацию полученных результатов.