Эконометрическое моделирование

 

Можно выделить несколько этапов эконометрического модеn лирования.

1. Постановочный. На данном этапе определяются конечные цели и задачи исследования и набор участвующих в модели факn торных и результативных экономических переменных.

Можно выделить следующие цели эконометрического исслеn дования:

1) анализ изучаемого экономического процесса (явления, объекта);

2) прогноз экономических показателей, характеризующих изучаемый процесс;

 

 

 

3) моделирование поведения процесса при различных значеn ниях независимых (факторных) переменных;

4) выработка управленческих решений.

 

Включение в эконометрическую модель той или иной переn менной должно быть теоретически обосновано. Число переменn ных не должно быть слишком большим. Факторные переменные не должны быть связаны функциональной или тесной корреляn ционной связью, присутствие в модели условия мультиколлиn неарности может привести к негативным последствиям всего процесса моделирования.

2. Априорный. На этом этапе проводятся теоретический анализ сущности изучаемого процесса, а также формирование и формаn лизация известной до моделирования (априорной) информации.

3. Параметризация. Осуществляется выбор общего вида модеn ли и выявление состава и формы входящих в нее связей, т. е. проn исходит непосредственно моделирование.

Основная задача этапа моделирования заключается в выборе наиболее оптимального вида функции зависимости результативn ной переменной от факторных признаков. Если возникает возn можность выбора между нелинейной и линейной формой зависиn мости, то предпочтение всегда отдается линейной форме как наиболее простой и надежной.

Помимо этого, на этапе моделирования решается задача специn фикации модели путем:

1) аппроксимации математической формой выявленных свяn зей и соотношений между переменными;

2) определения зависимых и независимых переменных;

 

3) формулировки исходных предпосылок и ограничений моn дели.

Успех эконометрического моделирования во многом зависит от правильного решения проблемы спецификации модели.

4. Информационный. Происходит сбор необходимой статистиn ческой базы данных, т. е. эмпирических (наблюдаемых) значений экономических переменных, анализ качества собранной инфорn мации.

5. Идентификация модели. На данном этапе осуществляются статистический анализ модели и оценка ее параметров.

6. Оценка качества модели. Проверяются достоверность и адеn кватность модели, т. е. определяется, насколько успешно решены

 

 

 

задачи спецификации и идентификации модели, какова точность расчетов, полученных на ее основе. Построенная модель должна быть адекватна реальному экономическому процессу. Если каn чество модели оказалось неудовлетворительным, то вновь возвраn щаются ко второму этапу моделирования.

7. Интерпретация результатов моделирования. Среди наиболее известных эконометрических моделей можно выделить:

1) модели потребительского и сберегательного потребления; 2) модели взаимосвязи риска и доходности ценных бумаг;

3) модели предложения труда;

 

4) макроэкономические модели (модель роста); 5) модели инвестиций;

6) маркетинговые модели;

 

7) модели валютных курсов и валютных кризисов и др.