Общие понятия эконометрики и экономического моделирования

Содержание

Содержание. 3

Введение. 4

1. Краткие теоретические сведения, необходимые для выполнения работы.. 4

1.1. Общие понятия эконометрики и экономического моделирования. 4

1.2. Моделирование процессов с помощью уравнения парной линейной регрессии 7

1.3. Пример расчета параметров парной линейной регрессии. 16

2. Порядок выполнения, оформления и защиты контрольных работ. 22

2.1. Задание для контрольной работы.. 22

2.2. Состав отчета о выполнении контрольной работы.. 23

2.3. Требования к оформлению отчета. 24

3. Рекомендуемая литература. 25

Приложение 1. Значения F-критерия Фишера при уровне значимости a=0,05. 27

Приложение 2. Значения t-критерия Стьюдента при уровне значимости 0,10; 0,05; 0,01 (двухсторонний) 28

Приложение 3. Порядок вычисления параметров линейного приближения с помощью функции «ЛИНЕЙН». 29

Приложение 4. Установка утилиты MS Excel «Анализ данных». 32

Введение

 

Дисциплина «Эконометрика» изучается в рамках расширения и углубления курса «Статистика». Для успешного овладения данной дисциплиной необходимо предварительное изучение дисциплин «Экономическая теория», «Статистика», «Высшая математика».

Методические указания предназначены для студентов экономических специальностей, выполняющих контрольные работы по курсу «Эконометрика». При подготовке данных методических указаний использовался учебник «Эконометрика» и задачник «Практикум по эконометрике» под ред. Елисеевой И.И.

Цель работы: приобретение студентами навыков анализа социально-экономических явлений методами эконометрики на примере регионов РФ.

 

 

Краткие теоретические сведения, необходимые для выполнения работы

Общие понятия эконометрики и экономического моделирования

 

 

Как и в статистике, в эконометрике рассматривают два типа исходных данных и два типа соответствующих им моделей, представленных в таблице 1.1:

Таблица 1.1 – Типы моделей в эконометрике

Тип данных	Тип модели	Условные обозначения	Особенности
1. Совокупность различных объектов в определенный период (момент) времени	Пространственная, корреляционно-регрессионный анализ		, при моделировании методом МНК
2. Один объект за ряд моментов (интервалов)	Временная, ряды динамики		, при моделировании методом МНК

 

Для описания сущности эконометрической модели удобно разбить весь процесс моделирования на шесть основных этапов:

1-й этап (постановочный) – определение конечных целей моделирования, набора участвующих в модели факторов и показателей, их роли;

2-й этап (априорный) – предмодельный анализ экономической сущности изучаемого явления, формирование и формализация априорной информации, в частности, относящейся к природе и генезису исходных статистических данных и случайных остаточных составляющих;

3-й этап (спецификация) – собственно моделирование, т.е. выбор общего вида модели, в том числе состава и формы входящих в нее связей;

4-й этап (информационный) – сбор необходимой статистической информации, т.е. регистрация значений участвующих в модели факторов и показателей на различных временных или пространственных точках функционирования изучаемого явления;

5-й этап (идентификация модели) – статистический анализ модели и в первую очередь статистическое оценивание неизвестных параметров модели;

6-й этап (верификация модели) – сопоставление реальных и модельных данных, проверка адекватности модели, оценка точности модельных данных.

Переменные, участвующие в эконометрической модели любого типа, разделяются на следующие типы.