Алгоритм теста Дарбина-Уотсона на наличие (отсутствие) автокорреляции случайных возмущений
Гипотеза (1):
Шаг 1. По уравнениям наблюдений объекта следует вычислить МНК-оценки и оценки случайных остатков.
Шаг 2. Вычислить величину
Шаг 3. Из таблицы, составленной Дарбином и Уотсоном, по количеству n уравнений наблюдений и количеству k объясняющих переменных следует выбрать две величины
Шаг 4. Проверить, в какое из пяти подмножеств интервала (0,4) попала величина DW. Сделать вывод о присутствии/отсутствии автокорреляции.
Обозначения:
0, Dl,Du,4-Du,4-Dl,4/
Если попало в -, то автокорреляция присутствует
Если попало в +, то автокорреляция отсутствует
Если попало в ///, то зона неопределенности