Интернет источники.

10. Рабочий сайт автора курса http://www.hcxl.ru

11. http://www.informs.org - сайт Institute for Operations Research in the Management Science, посвященный практическим приложениям в управлении количественных методов.

12. http://finance.yahoo.com, http://www.gks.ru, http://www.census.gov/econ/index.html

 

Книга [1] полностью соответствует курсу, содержит краткие обзоры по всем темам, большое количество разобранных типичных задач, задачи для самостоятельного решения с ответами.

Учебное пособие [2] покрывает первую половину курса.

Переводные книги [3,4] содержат большинство из рассматриваемых в курсе вопросов. В них достаточно много реалистичных практических примеров и мини - кейсов, однако, совершенно не используется компьютерная поддержка и, в соответствии с традиционной манерой изложения, слишком много внимания уделяется изложению «ручных» методов анализа количественных моделей. В книге [5] хорошо представлено использование некоторых количественных методов и моделей в производственном и операционном менеджменте.

В учебниках [6-8] подробно представлены математические методы и алгоритмы, лежащие в основе оптимального управления. Однако, в этих книгах нет практических примеров использования компьютера для анализа рассматриваемых количественных моделей и не акцентируются специально управленческие аспекты использования количественных методов для принятия решений.

Очень рекомендуется прекрасный современный американский учебник [9] на английском языке.

 

 

ТЕМА 2

Выбор альтернатив в условиях неопределенности и риска

 

 

Альтернативы и состояния окружения. Матрица выигрышей и матрица упущенных возможностей.

Критерии принятия решений в условиях полной неопределенности. Принципы максимина, максимакса, минимаксного риска.

Критерии принятия решений в условиях риска (статистической неопределенности). Распределение вероятностей состояний окружения. Ожидаемая монетарная ценность (выигрыш). Ожидаемые упущенные возможности.

 

Монетарная ценность совершенной информации.

 

Деревья решений.

 

Ситуация: Выбор Тома Брауна

 

Недавно Том получил наследство – больше миллиона долларов. Кое-что он уже потратил, но ровно миллион долларов хотел бы отложить до окончания института, когда можно будет с толком использовать эти деньги там, где он планирует работать.

До окончания института остается один год и есть тысячи финансовых инструментов, которые могли бы помочь, но Том, к сожалению, не получает экономического образования, так что очень плохо в них ориентируется.

 

Финансовый брокер грубо очертил ему основные возможности: вложить деньги в золото, в облигации, в акции, попробовать опционы или использовать сверхнадежный депозитный сертификат.

Депозитный сертификат обещает 6% годовых при любых условиях. Доход небольшой, но зато абсолютно надежный. Любой другой инструмент может подвести, больший потенциальный доход соседствует с большим риском потерять деньги. Даже золото – не является безусловно надежным инструментом.

В целом доходность, связанная с остальными четырьмя инструментами, зависит от состояния экономики. Если экономическую ситуацию отражать индексом Доу-Джонса, то в пяти вариантах будущего: сильный рост, рост, стагнация, падение, сильное падение - можно ожидать финансовых результатов, отраженных в таблице (доход\потери в тыс. USD при условии вложения миллиона долларов).

 

 

 

 

Небольшое исследование статистики индекса за десять лет, предшествовавших кризису, дает следующие оценки вероятностей каждого из вариантов будущего:

 

 

 

Что делать? Какой из вариантов выбрать?