Автокорреляция остатков
Проверим выполнение условия 3 о независимостислучайного члена в любом наблюдении от его значений во всех других наблюдениях.
На листе «Регрессия»в ячейке E47 рассчитано наблюдаемое значение d-статистики: dнабл = 1,38. По таблице критических значений d-ста-
тистики для числа наблюдений 20, числа объясняющих переменных
2 и заданного уровня значимости 0,05 значения d1 = 1,10 и d2 = 1,54, которые разбивают отрезок [0; 4] на пять областей (рисунок 12).
| Положительная автокорреляция | Область неопределенности | Автокорреляция отсутствует | Область неопределенности | Отрицательная автокорреляция |
0 1,10 1,54 2,46 2,90 4
Рисунок 12 – Критические области d-статистики Дарбина–Уотсона
Так как 1,10 < dнабл = 1,38 < 1,54, т. е. наблюдаемое значение попало в зону неопределенности, то ничего нельзя сказать о наличии автокорреляции, используя критерий Дарбина–Уотсона.
Визуально наличие автокорреляции остатков можно определить по графику остатков, полученному на листе «Регрессия»(рисунок 13).
|
|
Так как на графике остатков точки разбросаны вдоль прямой y = 0 хаотично без видимой закономерности, то зависимости между остатками не наблюдается. Поэтому условие 3 выполняется.