Тема 6. Статистические выводы и проверка статистических гипотез

Вопросы для обсуждения

1 Статистические критерии: общая логическая схема построения.

2 Проверка значимости коэффициента регрессии с использованием критерия Стьюдента.

3 Построение доверительных интервалов оценок параметров.

4 Проверка адекватности модели регрессии. Критерий Фишера.

Литература: [2, с. 43–109], [11, с. 130–153], [10, с. 89–114].

Решение задач: [3, с. 36–57], [11, с. 149–154], [5, с. 16–34].

Тема 7. Модель парной линейной регрессии

Вопросы для обсуждения

1 Парная линейная регрессия.

2 Метод наименьших квадратов в случае парной линейной регрессии.

3 Система нормальных уравнений.

Литература: [2, с. 109–223], [10, с. 134–165], [11, с. 154–199], [6, с. 82–108].

Разбор примеров: [6, с. 78–89].

Тема 8. Модель множественной линейной регрессии

Вопросы для обсуждения

4 Множественная линейная регрессия.

5 Метод наименьших квадратов в многомерном случае.

6 Система нормальных уравнений.

7 Матричное выражение для вектора оценок коэффициентов регрессии.

8 Проверка значимости коэффициентов и адекватности регрессии для множественной линейной регрессионной модели.

9 Построение доверительных интервалов для коэффициентов регрессии.

Литература: [2, с. 109–223], [10, с. 134–165], [11, с. 154–199], [6, с. 82–108].

Разбор примеров: [6, с. 89–109].

Тема 9. Различные аспекты множественной регрессии

Вопросы для обсуждения

1 Коэффициенты парной корреляции и их использование для выявления мультиколлинеарности факторов.

2 Коэффициенты частной корреляции.

3 Множественный коэффициент корреляции.

4 Использование фиктивных переменных для отражения влияния качественных признаков.

5 Спецификация модели множественной регрессии.

Литература: [2, с. 109–223], [10, с. 134–165], [11, с. 271–309], [6, с. 82–108], [7, с. 175–230].

Тема 10. Системы эконометрических уравнений

Вопросы для обсуждения

1 Понятие системы уравнений.

2 Эндогенные, экзогенные и лаговые переменные модели.

3 Структурная и приведенная форма модели.

4 Необходимое условие идентификации – счетное правило.

5 Косвенный метод наименьших квадратов.

6 Двухшаговый метод наименьших квадратов.

Литература: [2, с. 246–295], [10, с. 322–365], [11, с. 346–379], [6, с. 224–242].

Разбор примеров, решение задач: [3, с. 146–184], [11, с. 369–377].

Тема 11. Динамические ряды

Вопросы для обсуждения

1 Понятие динамического (временного) ряда.

2 Основные показатели, характеризующие динамический ряд.

3 Трендовая, сезонная и случайная компоненты временного ряда.

4 Аддитивная и мультипликативная модели.

5 Стационарный и нестационарный временной ряд.

Литература: [2, с. 296–335], [6, с. 133–149].

Разбор примеров, решение задач: [3, с. 255–309], [6, с. 133–149].

Тема 12. Модели динамических рядов и динамические модели

Вопросы для обсуждения

1 Модели тренда, сезонности и трендсезонные модели.

2 Оценивание параметров трендовых моделей МНК.

3 Модели с распределенным лагом: распределение Койка и полиномиальные лаги Алмон.

4 Модели авторегрессии.

Литература: [2, с. 296–335], [6, с. 133–149], [11, с. 310–346], [10, с. 288–322].