Тема 7. Динамические эконометрические модели

Динамические эконометрические модели: основные понятия.

Характеристика моделей с распределенным лагом и оценка их параметров.

Лаговые модели Алмон. Модели Койка.

Оценка параметров моделей авторегрессии методом инструментальной переменной.

Модели адаптивных ожиданий.

Модели частной корректировки.

 

Рекомендации по проведению семинарских занятий

Тема 1. Предмет и методы эконометрики

Вопросы для обсуждения

1 Эконометрика – как самостоятельная научная дисциплина.

2 Предмет эконометрики. Определение эконометрики.

3 Методология эконометрического исследования.

4 Типы экономических данных: пространственные, временные ряды, панельные данные.

5 Обзор методов, составляющих основу эконометрики.

Литература: [1], [2, с. 15–41], [6, с. 9–23], [9, с. 21–26][1].

Тема 2. Основные понятия теории вероятностей и математической статистики

Вопросы для обсуждения

1 Случайные события и случайные величины.

2 Функции распределения и плотности распределения.

3 Основные свойства функций распределения.

4 Характеристики распределений случайных величин – математическое ожидание, дисперсия, ковариация, коэффициент корреляции.

5 Свойства математического ожидания и дисперсии.

Литература: [7, с. 24–49], [12, с. 12–97], [10, с. 341–369], [11, с. 34–52].

Тема 3. Модель парной регрессии

Вопросы для обсуждения

1 Линейная регрессионная модель для случая одной объясняющей переменной.

2 Теоретическая и выборочная регрессия.

3 Причины существования случайной составляющей.

4 Линейность регрессии по переменным и параметрам.

Литература: [2, с. 43–108], [6, с. 50–80], [11, с. 98–118], [10, с. 79–81].

Разбор примеров экономических зависимостей: [3, с. 5–23], [6, с. 52–56],
[6, с. 30–58].

Тема 4. Статистическое оценивание параметров

Вопросы для обсуждения

1 Подгонка кривой.

2 Метод наименьших квадратов.

3 Система нормальных уравнений и ее решение.

4 Свойства оценок параметров, полученных по МНК (несмещенность, эффективность).

Литература: [2, с. 43–108], [6, с. 50–80], [11, с. 98–118], [10, с. 53–104], [11, с. 98–118].

Решение задач: [3, с. 44–57], [11, с. 118–120], [5, с. 16–28].

Тема 5. Измерение тесноты линейной связи

Вопросы для обсуждения

1 Смысл и назначение коэффициента корреляции.

2 Разложение суммы квадратов отклонений наблюдаемых значений зависимой переменной от ее выборочного среднего.

3 Степень соответствия линии регрессии имеющимся данным.

4 Коэффициент детерминации – его смысл и интерпретация.

Литература: [2, с. 43–109], [6, с. 50–80], [11, с. 142–147], [10, с. 69, 109–114].

Решение задач: [3, с. 36–57], [11, с. 149–154], [5, с. 16–34].