Линейные регрессионные модели с гетероскедастичными и автокоррелированными остатками
Если нарушается условие 4 классической модели о равенстве всех дисперсий ошибок , то говорят о гетероскедастичных моделях.
Тесты на гетероскедастичность
Тест ранговой корреляции Спирменаиспользует наиболее общие предположения о зависимости дисперсий ошибок регрессии от значений регрессоров:
Тест Голдфелда – Квандта. Этот тест применяется в том случае, если ошибки регрессии можно считать нормально распределенными случайными величинами.
Тест Уайта. При использовании этого теста предполагается, что дисперсии ошибок регрессии представляют собой одну и ту же функцию от наблюдаемых значений регрессоров, т.е.
Тест Глейзера. Этот тест во многом аналогичен тесту Уайта, только в качестве зависимой переменной для изучения гетероскедастичности выбирается не квадрат остатков, а их абсолютная величина, т.е. осуществляется регрессия