Временные ряды

Уровень временного ряда (yt) формируется под воздействием различных факторов – компонент: Т (тенденция), S (циклические и/или сезонные колебания), Е (случайные факторы). Аддитивную модель временного ряда формируют следующие значения компонент уровня временного ряда …

			yt = 7; T = 6,5; S = 0; E = -0,5
			yt = 7; T = 3,5; S = -2; E = -1
			yt = 7; T = 7,5; S = 0; E = -0,5
			yt = 7; T = 3,5; S = 2; E = 1

 

Изображенный на рисунке временной ряд содержит следующие компоненты:

			убывающую тенденцию и случайную компоненту
			возрастающую тенденцию и случайную компоненту
			убывающую сезонную компоненту и случайную компоненту
			сезонную компоненту и убывающую случайную компоненту

Ряд, уровни которого образуются как сумма среднего уровня ряда и некоторой случайной компоненты, изображен на графике …

	1
	2
	3
	4

Для аддитивной модели временного ряда Y = T + S + E лаг модели равен 4 и известны значения трех скорректированных сезонных компонент: , , , равна …

Известно, что дисперсия временного ряда Y увеличивается с течением времени. Значит, ряд Y …

			нестационарным
			стационарным
			автокорреляционным
			сбалансированным

Автокорреляцией уровней ряда называется корреляционная зависимость между …

	последовательными уровнями ряда
	уровнями двух рядов
	компонентами, образующими уровни ряда
	факторами, формирующими уровень ряда

Значение критерия Дарбина – Уотсона можно приблизительно рассчитать по формуле , где – значение коэффициента автокорреляции остатков модели. Минимальная величина значения будет наблюдаться при ________ автокорреляции остатков.

	положительной
	отрицательной
	нулевой
	бесконечно малой

Известно, что временной ряд Y порожден случайным процессом, который по своим характеристикам является «белым шумом». Значит, ряд Y …

	стационарный
	нестационарный
	автокорреляционный
	сбалансированный

Для мультипликативной модели временного ряда Y = T · S · E сумма скорректированных сезонных компонент равна …

	лагу
	половине лага

Уровень временного ряда (y_t) формируется под воздействием различных факторов – компонент: Т (тенденция), S (циклические и/или сезонные колебания), Е (случайные факторы). Для аддитивной модели временного ряда для уровня y₃ получено уравнение тренда T = 3,14 + 2,07t. Известны значения компонент: S₃ = 1,6; E₃ = –0,3. Тогда значение уровня временного ряда y₃ будет равно …

 

		10,65
		9,35
		1,3
		6,51