Тема 7. Системы линейных эконометрических уравнений: виды, особенности построения и использования

Понятие о системах уравнений и их видах (на примерах взаимно независимых, рекурсивных и структурных систем уравнений). Классификация переменных, представленных в системах эконометрических уравнений. Условия формирования перечня эндогенных, экзогенных и лаговых переменных при проектировании рабочих гипотез.

Процедуры визуализации рабочих гипотез.

Правила построения уравнений разного вида

Тема8. Рекурсивные, структурные и приведённые системы линейных уравнений: построение, идентификация, оценивание и применение

Проблемы формирования факторного комплекса систем рекурсивных уравнений. Оценивание рекурсивных уравнений и систем.

Анализ результатов построения систем рекурсивных уравнений, решение прогнозных задач на базе систем рекурсивных уравнений.

Задачи и правила построения структурных уравнений и систем. Проблема идентификации структурных уравнений. Процедуры идентификации: необходимое и достаточное условия. Варианты идентификации структурных уравнений и систем. Задачи и правила построения приведённых уравнений. Оценивание и верификация приведённых уравнений.

Тема 9. Оценивание структурных уравнений косвенным (КМНК), двухшаговым (ДМНК) и трёхшаговым методом наименьших квадратов (ТМНК).

Понятие о косвенном МНК (КМНК). Пример использования КМНК для решения задачи оценивания точно идентифицированных уравнений. Особенности верификации результатов КМНК

Условия применения двухшагового МНК (ДМНК). Порядок реализации ДМНК. Пример использования ДМНК для решения задачи оценивания сверхидентифицированных уравнений. Верификация результатов ДМНК.

Процедуры трёхшагового МНК.

Особенности реализации КМНК и ДМНК на ПК с использованием программных продуктов.

Тема 10. Временные ряды и их характеристики. Эконометрические модели стационарных временных рядов и прогнозы на их основе.

Понятие о стационарных и нестационарных временных рядах, их характеристики и особенности. Модели стационарных временных рядов на основе тренда: их идентификация и оценки. Виды трендов и методы их выявления.

Автокорреляция отклонений от тренда и её оценки. Проблемы выбора модели тренда временного ряда для прогнозирования. Трендовые прогнозы.