Формы текущего промежуточного контроля
В соответствии с учебными планами по специальности «Финансы и кредит» и «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», для всех категорий студентов в качестве формы текущего промежуточного контроля по курсу «Эконометрика» предусмотрено выполнение контрольной работы, которая предусматривает решение задачи по практическому построению а анализу эконометрических моделей.
Цель работы – выработка у студента практических навыков по используемым математическим методам и прикладным экономико-математическим моделям и возможности их применения для решения конкретных экономических задач.
4. 3.1 Вопросы для подготовки к зачету
(тематика контрольных (курсовых) работ, перечень задач
и методические указания по их выполнению)
1. Определение эконометрики. Эконометрический метод и этапы эконометрического исследования.
2. Парная регрессия. Способы задания уравнения парной регрессии.
3. Линейная модель парной регрессии. Смысл и оценка параметров.
4. Оценка существенности уравнения в целом и отдельных его параметров (F-критерий Фишера и t-критерий Стьюдента).
5. Прогноз по линейному уравнению регрессии. Средняя ошибка аппроксимации.
6. Коэффициенты эластичности для разных видов регрессионных моделей.
7. Отбор факторов при построении уравнения множественной регрессии.
8. Оценка параметров уравнения множественной регрессии.
9. Множественная корреляция.
10. Частные коэффициенты корреляции.
11. F-критерий Фишера и частный F-критерий Фишера для уравнения множественной регрессии.
12. Основные элементы временного ряда.
13. Моделирование сезонных колебаний: аддитивная модель временного ряда.
14. Моделирование сезонных колебаний: мультипликативная модель временного ряда.
Примерная тематика контрольных работ:
1. Построение и анализ линейных моделей парной регрессии.
2. Построение и анализ нелинейных моделей парной регрессии.
3. Построение и анализ линейных моделей множественной регрессии.
4. Построение автокорреляционных функций и выявление сезонных колебаний временных рядов
5. Построение и анализ аддитивных моделей временных рядов.
6. Построение и анализ мультипликативных моделей временных рядов.
7. Построение прогнозов и доверительных интервалов.
Условия прикладных задач.
Парная регрессия и корреляция