Задание для выполнения контрольной работы.
Контрольная работа по эконометрике предполагает выполнение 3-х заданий:
- Теоретический вопрос – выбирается по номеру зачетной книжки.
- Теоретический вопрос -№ зач.кн. + 10.
- Задача.
Перечень теоретических вопросов:
1. Предмет изучения, цели и задачи эконометрики.
2. Основные понятия эконометрики: объясняющие переменные, зависимые переменные (случайные и детерминированные), эконометрическая модель, уравнение регрессии, возмущение (ошибка).
3. Типы данных.
4. Классы моделей.
5. Оценивание моделей.
6. Типы зависимостей.
7. Случайные величины.
8. Числовые характеристики распределения.
9. Точечное оценивание.
10. Интервальное оценивание.
11. Несмещенность оценок.
12. Эффективность оценок.
13. Состоятельность оценок.
14. Проверка статистических гипотез.
15. Ковариация и корреляция.
16. Теоретическая ковариация.
17. Выборочный коэффициент корреляции.
18. Теоретический коэффициент корреляции.
19. Проверка гипотезы о корреляции случайных величин.
20. Основные этапы эконометрического моделирования. ( 6 этапов).
21. Постановочный этап эконометрического моделирования.
22. Априорный этап эконометрического моделирования.
23. Этап параметризации.
24. Информационный этап эконометрического моделирования.
25. Этап идентификации модели.
26. Этап верификации модели.
27. Корреляционная зависимость.
28. Линейная парная регрессия.
29. Метод наименьших квадратов.
30. Анализ вариации зависимой переменной.
31. Коэффициент корреляции.
32. Коэффициент детерминации.
33. Случайные составляющие коэффициентов регрессии.
34. Основные предпосылки регрессионного анализа.
35. Теорема Гаусса-Маркова.
36. Стандартная ошибка регрессии.
37. Стандартные ошибки коэффициентов регрессии.
38. Доверительный интервал для функции регрессии.
39. Доверительный интервал для индивидуальных значений зависимой переменной.
40. Доверительный интервал для параметров регрессионной модели.
41. Статистические свойства МНК-оценок.
42. Проверка гипотез, относящихся к коэффициентам регрессии.
43. Оценка значимости параметров и уравнение регрессии. Критерии Фишера и Стьюдента.
44. метод максимального правдоподобия.
45. Нелинейные регрессии.
46. Нелинейность по переменным.
47. Нелинейность по параметрам.
48. Прогнозирование в регрессионных моделях.
49. Ошибка предсказания. Стандартная ошибка предсказания.
50. Модель множественной регрессии.
51. Мультиколлинеарность.
52. Замещающие переменные.
53. Фиктивные переменные.
54. Лаговые переменные.
55. Метод инструментальных переменных.
Задача.
По данным, приведенным в табл. 1.1,согласно Вашего варианта, где
А – доля денежных доходов, направленных на прирост сбережений во вкладах, займах, сертификатах и на покупку валюты, в общей сумме среднедушевого денежного дохода, %
В – среднемесячная начисленная заработная плата, усл. ед.
1. Постройте поле корреляции и сформулируйте гипотезу о форме связи.
2. Рассчитайте параметры уравнений парной регрессии, вид которых выбирается согласно табл.1.2.
3. Оцените тесноту связи с помощью показателей корреляции и детерминации.
4. Дайте с помощью среднего (общего) коэффициента эластичности сравнительную оценку силы связи фактора с результатом.
5. Дайте с помощью средней ошибки аппроксимации оценку качества уравнений.
6. Оцените с помощью критерия Фишера статистическую надежность результатов регрессионного моделирования.
7. Рассчитайте, если это возможно, прогнозное значение результата, если прогнозное значение фактора увеличится на 7% от его среднего уровня. Определите доверительный интервал прогноза для уровня значимости α = 0,05.
8. Оцените полученные результаты, выводы оформите в аналитической записке.