Задание для реферата.

Содержание реферата должно отражать следующие темы:

1. Метод наименьших квадратов (МНК):

а) трехшаговый МНК;

б) косвенный МНК;

в) обобщенный МНК.

2. Линейные регрессионные модели с гетероскедастичными и автокорреляционными остатками.

3. Регрессионные модели с переменной структурой (фиктивные переменные).

Каждый пункт из перечисленных выше не должен превышать объем 1 страницы и должен включать следующую информацию:

1. В чем смысл использования (для каждого вида МНК – отличие от обычного МНК).

2. Схема применения.

3. Пример.

Дополнительное задание для реферата:

1. Придумать 2-3 вопроса с выбором вариантов ответа (4-5 вариантов для каждого вопроса).

2. Придумать задачу (дать с решением).

В конце реферата дать список литературы с указанием ссылок по тексту реферата.

 

40. Написать спецификацию моделей, если следующие записи имеют смысл:

1) DL(3), DL(2,1)

2) AR(4), AR(1,0)

3) ADL(1), ADL(3,2)

4) ARMA(2,1), ARMA(0,1)

5) ARIMA(2,3), ARIMA(2,2,1)

41.Составить систему нормальных уравнений для функций:

1) ;

2) .

42.Убедиться, что запись является компактной универсальной записью различных моделей.

Указание. Подставить выражения для полиномов оператора.

43.Используя метод наименьших квадратов (МНК), построить уравнение регрессии с компонентом AR в виде для прогнозирования объема реализации на основе следующих данных о динамике этого показателя (млн. руб.): 17, 16, 21, 24, 23, 26, 28. Можно ли использовать построенное уравнение для прогнозирования?

Указание.

1.Промежуточные данные для удобства оформите в виде таблицы:

  Yt-1   t   Yt   Y2t-1   t2   tYt-1   tYt   YtYt-1 Прогнозное значение
ИТОГО:

2. Уравнение можно использовать для прогнозирования при выполнении следующего условия:

(15%).

44.Показать, что «белый шум» , где ~ является стационарным процессом.

45.Стационарен ли ряд и почему?

Рассматривать исходя из двух условий:

1. условия устойчивости ряда;

2. условия слабой стационарности.

46.Дан ряд с линейным трендом вида ,где ~ . Показать, что взятие разности первого порядка приводит этот ряд к стационарному.

47. Найти чему равно: а) Δ2yt , б) Δ3yt.

48.Дан ряд вида , где ~ . Приводит ли взятие разности:

а) первого порядка ряд к стационарному?

б) второго порядка ряд к стационарному?

49.Показать, что для ряда вида: , где ~ , выполняется:

.

50.Истинно, ложно или не определено следующее утверждение: «Любая эконометрическая модель является по сути динамической»? Ответ пояснить.

51.Истинно, ложно или не определено следующее утверждение: «В авторегрессионной модели в лаговой форме используется лишь зависимая переменная»? Ответ пояснить.

52.Истинно, ложно или не определено следующее утверждение: «С увеличением величины лага влияние объясняющей переменной на зависимую падает, что отражается на статистической значимости соответствующего коэффициента регрессии»? Ответ пояснить.

53. Истинно, ложно или не определено следующее утверждение: «В модели с распределенными лагами добавление новых лагов осуществляется до тех пор, пока соответствующие t-статистики указывают на статистическую значимость коэффициентов»? Ответ пояснить.

54. Получить полином оператора сдвига для следующей спецификации MA(q):

.

Имеет ли значение знак перед коэффициентом в спецификации MA(q) и почему?


Литература

1. Левин М.И., Пахомова Е.А. Эконометрика: Учебное пособие. – Дубна: Международный университет природы, общества и человека «Дубна», 2000. – 71с.

2. Левин М.И., Пахомова Е.А., Васильева Н.В. Эконометрика: Практикум. – Дубна: Международный университет природы, общества и человека «Дубна», 2000. – 44с.

3. Бородич С.А. Эконометрика: Учеб. пособие / Мн.: Новое знание, 2001. – 408с.

4. Магнус Л.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс: Учеб. – 3–е изд., перераб. и доп. М: Дело, 2000.– 400с.

5. Практикум по эконометрике: Учеб. пособие / Под ред. И.И. Елисеевой.– М.: Финансы и статистика, 2001. – 192с.

6. Домбровский В.В. Эконометрика: Учебник. – М.: Новый учебник, 2004. – 344с.

7. Электронный курс «Эконометрика» в СДО

8. Электронный курс «Эконометрика. Практикум» в СДО

9. Пароли для выполнения английского теста «ECONTEST» (Приложение 1)

10. Kendall M.G. Hiahawatha designs an experiment [11, с.22] (Приложение 2)

11. Доугерти К. Введение в эконометрику: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 1997 - XIV, 402 с.

 


Приложение 1.



Приложение 2.