Обычно полагают

, где N - длина временного ряда,

- называют параметром сглаживания.

Этап 5. По модели со скорректированными параметрами A₀ и A₁ находят прогноз на следующий момент времени. Если t<N, то возврат на пункт 3 если t=N, то модель можно использовать для прогнозирования.

Этап 6. Строится интервальный прогноз.

В авторегрессионых моделях текущее значение процесса представляется как линейная комбинация предыдущих его значений и случайной компоненты.

 

 

Тема 6. Макро- и региональные эконометрические модели