Тема1. Предмет, задачи, критерии и принципы эконометрики

СОСТАВИЛ: К.Т.Н., ДОЦЕНТ

ДЖАВАТОВ Д.К.

МАХАЧКАЛА – 2008

СОДЕРЖАНИЕ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА……………………………………

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

 

Дагестанский государственный университет

Факультет управления экономикой

Кафедра ПИ и ММУ

 

Утверждаю

декан ФУЭ к.э.н., доцент Камилов К.Б. «___»____________2007__г.

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине «Эконометрика»

для специальностей « Бухгалтерский учет» и «Финансы и кредит»

 

 

Обсуждена и одобрена Методическим советом ФУЭ

«___»____________2007_г. / Протокол №___

пред. метод. Совета Доц. Джаватов Д.К. .

 

Обсуждена на заседании кафедры «____________»

«___»_________________200_ г. / Протокол №___

зав. кафедры доц. Камилов К.Б.

Составитель: к.т.н., доц. Джаватов Д.К.

 

 

Махачкала – 2007 г.

 

 

Аннотация

Данный курс рассматривает вопросы построения эконометрических моделей, принятия решений о спецификации и идентификации модели, выбора метода оценки параметров модели, интерпретации результатов, получения прогнозных оценок. Анализируются вопросы статистической оценки значимости таких искажающих эффектов, как гетероскедастичность остатков зависимой переменной, мультиколлиниарность объясняющих переменных, автокорреляция. При этом учитываются тенденции использования информационных технологий в эконометрических исследованиях.

Учебная задача

Ознакомить и обучить студентов экономических специальностей с основами построения эконометрических моделей и методами оценки их статистической значимости. Научить студентов на компьютере с помощью ППП Excel, Statgrafhics, или Statistica строить эконометрические модели и делать прогноз.

Методы проведения занятий: лекции, практические занятия.

Формы контроля:

- промежуточный контроль знаний студентов в течение семестра осуществляется с помощью двух контрольных работ;

- в конце семестра проводится тестирование. По результатам тестирования и контрольных работ выставляется зачёт или незачёт студенту.

 

Й МОДУЛЬ

Тема1. Предмет, задачи, критерии и принципы эконометрики

1.1. Предмет и задачи курса

Предмет эконометрики. Некоторые сведения об истории возникновения эконометрики. Факторы, формирующие развитие экономических явлений и процессов. Эконометрические расчеты – предпосылки роста уровня деловой активности. Основные проблемы, решаемые эконометрическими методами: создание надежной информационной базы для менеджмента: обоснование стратегических направлений и управленческих решений; оценка взаимосвязей экономических явлений в различных отраслях экономики и социальной сферы, прогнозирование их развития; оценка возможных изменений экономических предпосылок и факторов; оценка влияния макро- и микроэкономических факторов на соблюдение законов и принципов рыночной экономики и достижение экономических результатов от их внедрения.

 

1.2. Критерии и принципы эконометрики

Критерии эконометрики (цель, альтернативы, затраты, эффективность). Принципы эконометрики: постановка проблемы, системная направленность, учет рыночной неопределенности и др. Возможности и выбор математических и статических методов для проведения эконометрических расчетов.

1.3. Особенности эконометрического анализа

Конфлюэнтный и путевой анализ. Проблемы, решаемые эконометрическими исследованиями. Этапы эконометрического исследования.

 

1.4. Измерения в экономике

Типы данных используемых в эконометрических исследованиях. Типы шкал измерения в эконометрике.

 

Тема 2. Корреляционный и регрессионный анализ – математический метод оценки взаимосвязей экономических явлений

2.1. Сущность и понятие корреляционного и регрессионного анализа

Причинная связь. Линейная и криволинейная корреляция. Коэффициент и индекс корреляции. Коэффициент детерминации. Коллинеарность и мультиколлениарность. Линейная и криволинейная регрессия. Уравнение однофакторной (парной) регрессии. Построение регрессионных уравнений методом наименьших квадратов (МНК). Расчет параметров однофакторных уравнений регрессии. Экономическая интерпретация параметров уравнений регрессии. Определение параметров уравнения множественной регрессии. Отбор факторов при построении множественной регрессии. МНК в случае множественной регрессии. Экономические характеристики эконометрических моделей и их расчет. Частные уравнения регрессии. Множественная корреляция. Частная корреляция. Нелинейные модели регрессии и их линеаризация. МНК в случае нелинейной регрессии. Корреляция для нелинейной регрессии. Средняя ошибка аппроксимации.

 

2.2. Оценивание линейной связи экономических переменных

Оценка существенности коэффициентов линейной регрессии:
t – критерий Стьюдента. Сравнение истинных и оцененных зависимостей. Проверка общего качества уравнения линейной регрессии. F-статистика Фишера – критерий оценки параметров уравнения регрессии.

 

2.3. МНК – метод оценки параметров уравнения регрессии

Предпосылки МНК. Несмещенность, эффективность, состоятельность оценок. Гомоскедастичность. Исследование остатков. Автокорреляция остатков управления регрессии. Критерий Дарбина-Уотсона. Обобщенный метод наименьших квадратов (взвешенная регрессия). Ошибки во взвешенных МНК. Смещение регрессионных ошибок.

 

2.4. Регрессионные модели с переменной структурой (фиктивные переменные)

Общая концепция фиктивных переменных. Ошибки измерения факторов. Использование фиктивных переменных для проверки однородности наблюдений и прогнозирования.

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО 1- МУ МОДУЛЮ

1. Понятие эконометрической модели.

2. Типы данных для эконометрических моделей.

3. Случайная величина. Вероятность.

4. Числовые характеристики случайных величин и их сущность.

5. Законы распределения случайных величин.

6. Генеральная совокупность и выборка.

7. Понятие статистических выводов.

8. Несмещенность оценок.

9. Эффективность оценки.

10. Состоятельность оценки.

11. Статистическая проверка гипотез

12. Предмет эконометрики.

13. Эконометрическое исследование.

14. Этапы эконометрического моделирования.

15. Понятие измерения в экономике.

16. Парная регрессия.

17. Причины существования случайной величины e.

18. Выбор вида математической функции y = f(x).

19. Эконометрический метод.

20. М Н К.

21. Коэффициенты корреляции и детерминации.

22. Критерий Фишера

23. t- критерий Стьюдента.

24. Виды нелинейных регрессий.

25. Ошибка аппроксимации.

26. Тест Бокса - Кокса.

27. Требования к факторам для уравнения множественной регрессии.

28. Методы отбора факторов.

29. Фиктивные переменные.

30. Предельная эффективность факторов.

31. Коэффициент эластичности.

32. Изокванта.

33. Предельная норма заменяемости.

34. Изоклинал.

35. Частные уравнения множественной регрессии.

36. Гомоскедастичность.

37. Гетероскедастичность.