Список дополнительной литературы

1. Орлов А.И. Эконометрика: Учебник. - М.: Изд-во «Экзамен», 2004. - 576 с

4. Тихомиров Н.П. Дорохина Е Эконометрика: Учебник. – М.: Изд-во «Экзамен», 2007. – 512 с.

3. Доугерти К. Введение в эконометрику: Учебник. – М.: Изд-во Инфра-М, 2006. – 432 с. – (Серия «Университетский учебник»).

4. Колемаев В.А. Эконометрика: Учебник. – М.: Изд-во Инфра-М, 2007. – 160 с.

5. Магус Я. Р., Катышев П.К., Пересецкий А. А. Эконометрика. Начальный курс/ Учебник – 7-е изд. перераб. и доп. – М.: Дело. 2005. –504 с.

6. Луговская Л. В. Эконометрика в вопросах и ответах: учеб. пособие. – М.: ТК Велби, изд-во «Проспект», 2005. – 208 с.

7. Суслов В.И., Ибрагимов Н.М., Талышева Л.П., Цыплаков А.А. Эконометрия: Учебное пособие. - Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2005. - 744 с.

8. Варюхин А.М. , Панкина О.Ю. , Яковлева А.В. Эконометрика: Пособие для сдачи экзамена. – М.: Изд-во Юрайт, 2005. - 191 с.

9. Басовский Л.Е. Эконометрика: Учебное пособие. – М.: Изд-во РИОР, 2005. – 48 с.

10. Герасимов А.Н. , Гладилин А.В. , Громова Е.И. Эконометрика: Учебное пособие. – М.: Изд-во КноРус, 2008. – 232 с.

11. Просветов Г. И. Эконометрика. Задачи и решения: Учебно-методическое пособие – 4 изд. – М.: Изд-во РДЛ, 2007. – 192 с.

 

Планы практических занятий

 

№	Тема	Содержание	Часы	Лит. источник
	Тема 2.Построение моделей парной регрессии методом наименьших квадратов.	Нахождение уравнений парной регрессии. Вычисление коэффициента корреляции между переменными Х и У. Оценка параметров парной регрессионной модели. Построение доверительных интервалов для функции регрессии и ее параметров. Оценка значимости коэффициентов регрессии. Вычисление коэффициента детерминации. Проверка значимости полученного уравнения регрессии. Построение моделей множественной регрессии .		[1], [2]
	Тема 3.Фиктивные переменные. Критерий Чоу.	Построение линейной регрессионной модели с учетом фиктивных переменных и без учета их. Проверка значимости построенных моделей и сравнение их.		[1], [2]
	Тема 4. Мультиколлинеарность. Тесты на наличие и устранения мультиколлинеарности для оценок параметров регрессионной модели.	Построение матрицы парной корреляции между факторами (х i, х j) и (y, x i) . Анализ полученной матрицы и в случае обнаружения мультиколлинеарности использование процедуры пошагового отбора наиболее информативных переменных.		[1], [2]
	Тема 5. Гомоскедастичность и гетероскедастичность. Тесты на наличие и устранения гетероскедастичности.	Применение теста Голдфелда - Квандта с целью обнаружения гетероскедастичности и в случае наличия ее использование метода взвешенного метода наименьших квадратов.		[1], [2]
	Тема 7. Временные ряды. Стационарные и нестационарные временные ряды. Автокорреляционная функция. Аналитическое выравнивание временного ряда.	Нахождение среднего значения, среднего квадратического отклонения для временного ряда, коэффициентов автокорреляции для различных лагов и частного коэффициента автокорреляции 1-го порядка. Нахождение уравнения неслучайной составляющей тренда для временного ряда. Проведения сглаживания временного ряда методом скользящих средних. Построение точечной интервальной оценки прогноза средней и индивидуального значений временного ряда.		[1], [2]
	Тема 7. Тесты на наличие автокорреляции и ее устранение.	Использование теста Дарбина-Уотсона для обнаружения автокорреляции и ее устранения.		[1], [2]
	Тема 10. Статистические уравнения зависимостей (однофакторные и многофакторные).	Расчет параметров однофакторных и многофакторных уравнений зависимости. Вычисление коэффициента и индекса корреляции. Вычисление коэффициента устойчивости связи для оценки достоверности эконометрических расчетов. Нормативные расчеты микроэкономических показателей хозяйственной деятельности. Моделирование динамики и прогнозирование экономических процессов.		[1], [2]
	Контрольная. работа
Итого