Тестовые задания для контроля знаний
Целью данного тестирования является проверка знаний по следующим темам дисциплины:
Классическая обобщенная линейная модель множественной регрессии.
Линейные регрессионные модели с переменной структурой.
Нелинейные модели регрессии и их линеаризация.
Модели стационарных и нестационарных временных рядов.
Прогнозирование, основанное на использовании моделей временных рядов.
Системы линейных одновременных уравнений.
Идентификация систем одновременных уравнений.
Задача тестирования – осуществление текущего контроля знаний студентов.
Время выполнения теста – 2 академических часа.
Тест состоит из 22 вопросов, на каждый вопрос имеется 5 вариантов ответа. Необходимо выбрать единственный правильный ответ.
При осуществлении оценки тестовых заданий студентов применяется следующая шкала оценок:
ü Студенту, ответившему правильно не более чем на 50% вопросов тестового задания, выставляется оценка «неудовлетворительно».
ü Студенту, ответившему правильно более чем на 50%, но не более чем на 70% вопросов тестового задания, выставляется оценка «удовлетворительно».
ü Студенту, ответившему правильно более чем на 70%, но не более чем на 90% вопросов тестового задания, выставляется оценка «хорошо».
ü Студенту, ответившему правильно более чем на 90% вопросов тестового задания, выставляется оценка «отлично».
Вопрос 1. Коэффициент корреляции указывает:
¨ A. на наличие связи
¨ B. на отсутствие связи
o C. на наличие связи и находится в интервале [-1;1]
¨ D. равен 0, если существует связь между изучаемыми явлениями
¨ E. нет правильного ответа
Вопрос 2. Проверить значимость параметров уравнения регрессии можно, используя:
o A. t-статистику
¨ B. коэффициент детерминации
¨ C. коэффициент корреляции
¨ D. коэффициент ковариации
¨ E. нет правильного ответа
Вопрос 3. Коэффициент уравнения регрессии показывает
¨ A. На сколько % изменится результат при изменении фактора на 1 %.
¨ B. На сколько % изменится фактор при изменении результата на 1 %.
o C. На сколько ед. изменится результат при изменении фактора на 1 ед.
¨ D. На сколько ед. изменится фактор при изменении результата на 1 ед.
¨ E. Во сколько раз изменится результат при изменении фактора на 1 ед.
Вопрос 4. Выбор вида функциональной зависимости в уравнении регрессии называется:
¨ A. агрегированием модели
¨ B. параметризацией модели
¨ C. линеаризацией модели
¨ D. структуризацией модели
o E. спецификацией модели
Вопрос 5. Коэффициент эластичности показывает
¨ A. На сколько ед. изменится фактор при изменении результата на 1 ед.
¨ B. На сколько ед. изменится результат при изменении фактора на 1 ед.
¨ C. Во сколько раз изменится результат при изменении фактора на 1 ед.
o D. На сколько % изменится результат при изменении фактора на 1 %.
¨ E. На сколько % изменится фактор при изменении результата на 1 %.
Вопрос 6. Если эконометрическая модель содержит только одну объясняющую переменную, то она имеет название:
¨ A. парной линейной регрессии;
o B. парной регрессии;
¨ C. парной нелинейной регрессии;
¨ D. множественной линейной регрессии;
¨ E. множественной регрессии.
Вопрос 7. Имеется следующая зависимость между потребительскими расходами населения (у) и личным располагаемым доходом (х): у = 250 + 0,1х. Укажите верную интерпретацию уравнения регрессии (показатели измерены в млн. рублей):
o A. увеличение располагаемого дохода на 100 тыс. руб. приведет к росту потребительских расходов на 10 тыс. рублей;
¨ B. увеличение располагаемого дохода на 100 тыс. руб. не отразится на потребительских расходах населения;
¨ C. при отсутствии доходов, потребительские расходы составят 10 тыс. руб.;
¨ D. увеличение располагаемого дохода на 100 тыс. руб. увеличит потребительские расходы на 250 тыс. руб.;
return false">ссылка скрыта¨ E. уменьшение располагаемого дохода на 100 тыс. руб. не отразится на уровне потребительских расходов населения
Вопрос 8. Какое число степеней свободы необходимо использовать при нахождении критического значения t – статистики в случае парной линейной регрессии, оцениваемой по выборке, состоящей из 17 наблюдений:
¨ A. 16
o B. 15
¨ C. 17
¨ D. 18
¨ E. 19
Вопрос 9. Какое из уравнений регрессии нельзя свести к линейному виду?
o A.
¨ B. 
¨ C. 
¨ D.
¨ E. 
Вопрос 10. При наличии мультиколлинеарности определитель корреляционной матрицы:
o A. близок к нулю
¨ B. близок к единице
¨ C. близок к двум
¨ D. нет правильного ответа
¨ E. отрицательный
Вопрос 11. Какое из уравнений регрессии является степенным?
¨ A.
o B. 
¨ C.
¨ D. 
¨ E.
Вопрос 12. Фиктивные переменные могут принимать значения:
o A. 1 и 0
¨ B. 1
¨ C. 0
¨ D. 2
¨ E. нет правильного ответа
Вопрос 13. Найдите предположение, не являющееся предпосылкой классической модели.
¨ A. Возмущающая переменная имеет нулевое математическое ожидание.
¨ B. Возмущающая переменная имеет постоянную дисперсию.
¨ C. Отсутствует автокорреляция возмущающих переменных.
o D. Отсутствует поперечная корреляция возмущающих переменных.
o E. Возмущающая переменная обладает нормальным распределением.
Вопрос 14. При выполнении какого теста предполагается, что дисперсия случайного члена будет либо увеличиваться, либо уменьшаться по мере увеличения х, и поэтому в регрессии, оцениваемой с помощью метода наименьших квадратов, абсолютные величины остатков и значения х будут коррелированы:
¨ A. тест Чоу;
¨ B. тест Голдфелда-Квандта;
¨ C. тест Глейзера;
¨ D. тест Бокса-Кокса;
o E. тест ранговой корреляции Спирмена.
Вопрос 15. Оценка b** значения параметра модели b является несмещенной, если
¨ A.
b *обладает наименьшей дисперсией по сравнению с другими оценками.
¨ B. При Т®¥, вероятность отклонения b* от значения b cтремится к 0.
¨ C.
o D. Математическое ожидание b * равно b .
Вопрос 16. Оценка b * значения параметра модели b является эффективной, если
¨ A. Математическое ожидание b * равно b .
o B. b * обладает наименьшей дисперсией по сравнению с другими оценками.
¨ C.
¨ D. При Т®¥, вероятность отклонения b* от значения b cтремится к 0.
¨ E.
Вопрос 17. Оценка b * значения параметра модели b является состоятельной, если
¨ A. b * обладает наименьшей дисперсией по сравнению с другими оценками.
¨ B. Математическое ожидание b * равно b .
¨ C.
o D. При Т®¥, вероятность отклонения b * от значения b cтремится к 0.
¨ E.
Вопрос 18. t-статистика предназначена для
Определения экономической значимости каждого коэффициента уравнения.
o A. Определения статистической значимости каждого коэффициента уравнения.
¨ B. Проверки модели на автокорреляцию остатков.
¨ C. Определения экономической значимости модели в целом.
¨ D. Проверки на гомоскедастичность.
Вопрос 19. Табличное значение t-статистики зависит
¨ A. Только от уровня доверительной вероятности.
¨ B. Только от числа факторов в модели.
¨ C. Только от длины исходного ряда.
¨ D. Только от уровня доверительной вероятности и длины исходного ряда.
o E. И от доверительной вероятности, и от числа факторов и от длины исходного ряда.
Вопрос 20. Обобщенный метод наименьших квадратов применяется
¨ A. Только в случае автокорреляции ошибок
o B. Только в случае гетероскедастичности.
¨ C. При наличии мультиколлинеарности (корреляции факторов).
¨ D. Только в случае гомоскедастичности.
¨ E. И в случае автокорреляции ошибок и в случае гетеро-скедастичности.
Вопрос 21. В правой части структурной формы взаимозависимой системы могут стоять
¨ A. Только экзогенные лаговые переменные.
¨ B. Только экзогенные переменные (как лаговые, так и нелаговые).
¨ C. Только эндогенные лаговые переменные.
¨ D. Только эндогенные переменные (как лаговые, так и нелаговые).
o E. Любые экзогенные и эндогенные переменные.
Вопрос 22. В правой части прогнозной формы взаимозависимой системы могут стоять
o A. Только экзогенные лаговые переменные.
¨ B. Только экзогенные переменные (как лаговые, так и нелаговые).
¨ C. Только эндогенные переменные (как лаговые, так и нелаговые).
¨ D. Эндогенные лаговые и экзогенные переменные (и лаговые и нелаговые).
¨ E. Любые экзогенные и эндогенные переменные.
Ключ к тестам.
| 1 – C | 7 – A | 13 – D | 19 – E |
| 2 – A | 8 – B | 14 – E | 20 – B |
| 3 – C | 9 – A | 15 – D | 21 – E |
| 4 – E | 10 – A | 16 – B | 22 - A |
| 5 – D | 11 – B | 17 – D | |
| 6 - B | 12 - A | 18 – A |
Варианты контрольных работ