АВТОКОРРЕЛИРОВАННОСТЬ ОСТАТКОВ

 

Расчетные формулы

3.2.1.1. Критерий Дарбина – Уотсона

.

3.2.1.2. Коэффициент автокорреляции

.

3.2.1.3. Процедура устранения автокорреляции предполагает следующее преобразование исходных данных:

, ,

где такое, что . Матрица представляет собой корень квадратный из матрицы, обратной к ковариационной матрице остатков , и имеет вид

.