ВОПРОС N 80. Явление коинтеграции присутствует в случае, если

Вариантов ответов:

1. ряд имеет постоянную дисперсию в длительном промежутке времени

2. во временном ряду совпадают (или имеют противоположное направление) тенденции двух и более уровней

3. во временном ряду присутствует постоянный цепной темп изменения уровней временного ряда

4. во временном ряду присутствует постоянный средний темп роста анализируемого показателя

Верные ответы: 2; 1Вариантов ответов: 4

ВОПРОС N 81. Укажите методы уменьшения (устранения) автокорреляции во временных рядах

Вариантов ответов:

1. включение дополнительных факторов

Авторегрессионное преобразование

3. построение коррелограммы

4. последовательные разности

Верные ответы: 2; 1; 4Вариантов ответов: 4

ВОПРОС N 82. Изучение связи между уровнями связных временных рядов проводят с помощью методов коррелирования

Вариантов ответов:

1. уровней динамики

2. отклонений фактических уровней от тренда

3. последовательных разностей

4. авторегрессионных преобразований

Верные ответы: 2; 3; 1Вариантов ответов: 4

ВОПРОС N 83. Укажите правильное определение связных рядов

Вариантов ответов:

1. причинно-следственная связь в уровнях двух или более временных рядов, которая выражается в совпадении или противоположной направленности их тенденций и случайной колеблемости

Показывающие зависимость результативного признака от одного или нескольких факторных

3. зависимости значений коэффициента автокорреляции от значений величины лага

4. временное смещение уровней временного ряда относительно первоначального положения на несколько моментов времени

Верный ответ: 2Вариантов ответов: 4

ВОПРОС N 84. Динамическая модель отличается от других видов эконометрических моделей тем, что в такой модели в данный момент времени учитывают значения входящих в нее переменных, относящихся к

Вариантов ответов:

1. текущему моменту времени

2. предыдущему моменту времени

Текущему и к предыдущему моментам времени

Верный ответ: 3Вариантов ответов: 3

ВОПРОС N 85. Лаговые значения переменных непосредственно включены в модель

Вариантов ответов:

1. авторегрессии

2. адаптивных ожиданий

3. с распределенным лагом

4. неполной (частичной) корректировки

Верные ответы: 1; 3Вариантов ответов: 4

ВОПРОС N 86. Модели авторегрессии характеризуются тем, что они

Вариантов ответов:

1. содержат в качестве факторных переменных лаговые значения результативного признака

2. учитывают желаемое значение факторного признака в период (t+1)

3. учитывают желаемое (ожидаемое) значение результативного признака в период (t+1)

Верный ответ: 1Вариантов ответов: 3