ВОПРОС N 7. Найдите предположение, не являющееся предпосылкой классической модели

ВОПРОС N 6. Коэффициент уравнения регрессии показывает

Вариантов ответов:

1. на сколько % изменится результат при изменении фактора на 1%

2. на сколько % изменится фактор при изменении результата на 1%

На сколько единиц изменится результат при изменении фактора на 1 единицу

4. на сколько единиц изменится фактор при изменении результата на 1 единицу

5. во сколько раз изменится результат при изменении фактора на 1 единицу

Верный ответ: 3Вариантов ответов: 5

ВОПРОС N 7. Найдите предположение, не являющееся предпосылкой классической модели

Вариантов ответов:

1. Случайные ошибки имеют нулевые математические ожидания.

2. Случайные ошибки имеют постоянную дисперсию.

3. Отсутствует корреляция случайных ошибок.

4. Случайные ошибки не зависят от объясняющих переменных.

5. Случайные ошибки не имеют нормального распределения.

Верный ответ: 5Вариантов ответов: 5

ВОПРОС N 8. Суть метода наименьших квадратов состоит в:

Вариантов ответов:

1. минимизации суммы квадратов коэффициентов регрессии

2. минимизации суммы квадратов значений зависимой переменной

3. минимизации суммы квадратов отклонений точек наблюдений от уравнения регрессии

4. минимизации суммы квадратов отклонений точек эмпирического уравнения регрессии от точек теоретического уравнения регрессии

5. минимизации суммы модулей отклонений точек наблюдений от уравнения регрессии

Верный ответ: 3Вариантов ответов: 5

ВОПРОС N 9. Суть коэффициента детерминации состоит в следующем:

Вариантов ответов:

1. коэффициент свидетельствует о значимости коэффициентов регрессии

2. коэффициент определяет тесноту связи между исследуемыми признаками

3. показывает насколько лучше рассматриваемая модель регрессии по сравнению с тривиальной моделью

4. коэффициент свидетельствует о наличии (отсутствии) автокорреляции

5. он является мерой сравнения качества любых двух регрессионных моделей

Верный ответ: 3Вариантов ответов: 5

ВОПРОС N 10. Какое значение может принимать коэффициент детерминации:

Вариантов ответов:

1. 0,4

2. –0,5

3. –1,2

4. 1,1

Верный ответ: 1Вариантов ответов: 4

ВОПРОС N 11. Согласно содержанию регрессии, наблюдаемая величина зависимой (объясняемой) переменной складывается из:

Вариантов ответов:

1. теоретического значения зависимой переменной, найденного из уравнения регрессии, и случайного отклонения

2. теоретического значения зависимой переменной, найденного из уравнения регрессии, скорректированного на величину стандартной ошибки

3. теоретического значения зависимой переменной, найденного из уравнения регрессии и остаточной дисперсии

Верный ответ: 1Вариантов ответов: 3

ВОПРОС N 12. С увеличением числа наблюдений дисперсии МНК-оценок неизвестных параметров в модели регрессии:

Вариантов ответов:

1. уменьшаются

2. увеличиваются

3. не изменяются

Верный ответ: 1Вариантов ответов: 3

ВОПРОС N 13. С увеличением объема выборки:

Вариантов ответов:

1. увеличивается точность оценок

2. увеличивается точность прогноза, построенного на основании модели

3. уменьшается коэффициент детерминации

4. оценки становятся не состоятельными

Верные ответы: 1; 2Вариантов ответов: 4

ВОПРОС N 14. Гомоскедастичность подразумевает, что ошибки в модели удовлетворяют соотношению:

Вариантов ответов:

1. а)

2. б)

3. в)

Верный ответ: 1Вариантов ответов: 3

ВОПРОС N 15. Отсутствие автокорреляции случайных ошибок влечет соотношение:

Вариантов ответов:

1. а)

2. б)

3. в)

Верный ответ: 1Вариантов ответов: 3

ВОПРОС N 16. Если по одной и той же выборке рассчитаны регрессии Y на X и X на Y, то совпадут ли в этом случае линии регрессии:

Вариантов ответов:

1. нет

2. да

3. можно построить только одну линию регрессии из двух

Верный ответ: 1Вариантов ответов: 3

ВОПРОС N 17. На практике гетероскедастичность имеет место, если есть основания считать, что:

Вариантов ответов:

1. вероятностные распределения случайных ошибок при различных наблюдениях будут различны

2. вероятностные распределения случайных ошибок при различных наблюдениях будут одинаковы

3. дисперсии случайных ошибок одинаковы

Верный ответ: 1Вариантов ответов: 3

ВОПРОС N 18. Критерий Бартлета предназначен для:

Вариантов ответов:

1. определения экономической значимости каждого коэффициента уравнения

2. определения статистической значимости каждого коэффициента уравнения

3. проверки модели на коррелированность случайных ошибок

4. определения экономической значимости модели в целом

5. проверки модели на гомоскедастичность

Верный ответ: 5Вариантов ответов: 5

ВОПРОС N 19. Мультиколлинеарность означает, что в модели регрессии выполнено: