Тема 4: Множественная регрессия

Задачи множественного корреляционно-регрессионного анализа. Уравнение линейной множественной регрессии. Оценивание достоверности каждого из параметров модели при помощи t-критерия Стьюдента. Вычисление коэффициентов эластичности, бета-коэффициента и дельта коэффициента. Определение коэффициента множественной детерминации.

Отбор факторных признаков в модель. Матрица парных линейных коэффициентов корреляции. Мультиколлинеарность, причины ее возникновения и ее последствия. Выявление мультиколлинеарности. Методы устранения или уменьшения мультиколлинеарности: сравнение линейных коэффициентов корреляции, метод включения (метод пошаговой регрессии), метод исключения факторов.

Область применения нелинейных зависимостей. Макроэкономические производственные функции. Неоклассическая нелинейная производственная функция. Мультипликативная производственная функция и ее частный случай – функция Кобба-Дугласа. Поредельные эффективности факторов. Предельные нормы замены факторов.

 

Тема 5: Основы моделирования временных рядов

Временные ряды и ряды динамики. Виды временных рядов: моментные и интервальные. Классификация временных рядов: по времени, форме представления уровней, длине интервала, содержанию.

Основные причины несопоставимости временного ряда. Метод смыкания рядов.

Общие составляющие уровней временного ряда. Модели составляющих компонент временного ряда: аддитивные и мультипликативные.

Тренд и виды тенденций во временных рядах (прямолинейный, параболический, экспоненциальный, гиперболический, логистический). Критерии для проверки наличия тренда: метод разности средних двух частей одного и того же ряда, метод Фостера-Стюарта.

Распознавание типов трендов: графический метод, проверка статистических гипотез о типе тренда.

Сезонные колебания и сезонная составляющая в рядах динамики. Методы выявления сезонной компоненты. Понятие сезонной волны. Лаговый анализ и коррелограмма. Тест Дарбита-Уотсона. Определение периода колебаний ряда.

Модели с фиктивными регрессорами. Причины использования фиктивных переменных. Использование фиктивных переменных в сезонном анализе.

Спектральные модели. Ряды Фурье, гармоники, построение спектральной модели и оценки ее качества.

Аддитивные модели. Область применения моделей. Сглаживание ряда скользящей средней. Определение сезонной и случайной составляющей, тренда. прогноз по аддитивным моделям.