В случае регрессионной модели с автокоррелированными и / или гетероскедастичными остатками рассматривают _______ модель регрессии.

Оценки параметров, найденные при ____________ метода наименьших квадратов, обладают свойствами несмещенности, эффективности и состоятельности.

· соблюдении предпосылок

· нарушении предпосылок

· использовании взвешенного

· использовании обобщенного

В случае регрессионной модели с автокоррелированными и / или гетероскедастичными остатками рассматривают _______ модель регрессии.

· нормальную

· классическую (обычную)

· обобщенную

· стандартизованную

Известно, что теснота связи между х и у средняя ,при увеличении независимой переменной х значение зависимой переменной уувеличивается. Тогда значение коэффициент корреляции для такой модели парной линейной регрессии находится в интервале …

· [0,6; 1]

· [0,6; 0,8]

· [–1; 1]

· [0; 1]

Для оценки качества подбора уравнения рассчитывают показатели дисперсии зависимой переменной: – общая дисперсия; – дисперсия, объясненная уравнением; – остаточная дисперсия. Доля влияния случайных факторов может быть оценена отношением …

·

·

·

·

Выражение вида называется …

· суммой квадратов отклонений, объясненных регрессией

· остаточной суммой квадратов отклонений

· общей суммой квадратов отклонений

· суммой квадратов отклонений, не объясненных регрессией

Для эконометрической модели оценка существенности параметра при регрессоре равносильна оценке отсутствия или наличия …

· влияния зависимой переменной y на регрессор

· влияния регрессоров на зависимую переменную y

· влияния зависимой переменной y на регрессоры

· влияния регрессора на зависимую переменную y