Гетероскедастичность ошибок регрессии: свойства оценок и статистические последствия.

Гетероскедастичностью называется нарушение условия постоянства дисперсии ошибок в линейной модели регрессии: Var(ε_i) ≠, но при этом считается, что остальные условия на ошибки регрессии (нулевое среднее и некоррелируемость в случае детерминированных регрессоров) выполнены.

Непостоянство ошибок регрессии означает, что для одних значений объясняющих переменных «разброс» значений зависимой переменной будет больше, а для других значений – меньше. Часто гетероскедастичность ошибок регрессии возникает при построении регрессионных моделей для неоднородных данных.

Если существует гетероскедастичность ошибок регрессии, то оценки коэффициентов регрессии по методу наименьших квадратов будут несмещенными и состоятельными, но не наилучшими (не BLUE оценки).

Тесты на гетероскедастичность ошибок (любые два теста)