Выборочные значения основных количественных характеристик случайной переменной и их вычисление в Excel.
Закон (ряд) распределения дискретной СВ даёт исчерпывающую информацию о ней, так как позволяет вычислить вероятности любых событий, связанных со СВ. Однако такой закон (ряд) распределения бывает трудно обозримым, не всегда удобным (и даже необходимым) для анализа.
Поэтому для описания случайных величин часто используются их числовые характеристики – числа, в сжатой форме выражающие наиболее существенные черты распределения СВ. Наиболее важными из них являются математическое ожидание, дисперсия, среднее квадратическое отклонение и др. Обращаем внимание на то, что в силу определения, числовые характеристики случайных величин являются числами неслучайными, определёнными.
Математическим ожиданием, или средним значением, М(Х) дискретной случайной величины Х называется сумма произведений всех её значений на соответствующие им вероятности:
Для мат. ожидания используют также обозначения: E(X), 
При n→∞ мат. ожидание представляет сумму ряда 
, если он абсолютно сходится.
Свойства мат. ожидания:
1) M(C)=C, где C – постоянная величина;
2) M(kX)=kM(X);
3)M(X±Y)=M(X)±M(Y);
4) M(XY)=M(X)·M(Y), где X,Y – независимые случайные величины;
5) M(X±C)=M(X)±C
6) M(X-a)=0, где a=M(X).
Дисперсией D(X) случайной величины Х называется математическое ожидание квадрата её отклонения от математического ожидания: D(X)=M[X-M(X)]2 или D(X)=M(X-a)2 (3), где a=M(X).
(Для дисперсии СВ Х используется также обозначение Var(X).)
Дисперсия характеризует отклонение (разброс, рассеяние, вариацию) значений СВ относительно среднего значения.
Если СВ Х – дискретная с конечным числом значений, то
.
Дисперсия D(X) имеет размерность квадрата СВ, что не всегда удобно. Поэтому в качестве показателя рассеяния используют также величину 
.
Средним квадратическим отклонением (стандартным отклонением или стандартом) σх случайной величины Х называется арифметическое значение корня квадратного из её дисперсии:
.
Свойства дисперсии СВ:
1) D(C)=0, где C – постоянная величина;
2) D(kX)=k2D(X);
3) D(X)=M(X2)-a2 где a=M(X);
4)D(X+Y)=D(X-Y)=D(X)+D(Y), где X и Y – независимые случайные величины.
Экономические переменные являются зависимыми друг от друга. Численные переменные выражаются через ковариацию и коэффициент корреляции.
