Основные модели для панельных данных

В зависимости от предположений относительно характера величины рассматриваются две модели.

Модель с фиксированным эффектом:предполагается, что в уравнении (12.2) величины являются неизвестными параметрами.

Модель со случайным эффектом:предполагается, что в уравнении (12.2)

, где µ — параметр, общий для всех единиц во все моменты времени, a u_i ошибки, некоррелированные с и некоррелированные при разных i. (12.3)

Задача выбора модели в каждом конкретном случае решается индивидуально. При наличии панельных данных возникает несколько оценок вектора коэффициентов b:

1) МНК – оценка в обычной модели регрессии (12.1);

2) Внутригрупповая оценка - оценка в регрессии, которая оперирует с отклонениями исходных данных от средних по времени для каждой экономической единицы. Эта же оценка называется оценкой с фиксированным эффектом (12.2);

3) Межгрупповая оценка — оценка в регрессии индивидуальных средних по времени ;

4) Оценка со случайным эффектом — оценка, полученная применением обобщенного метода наименьших квадратов в модели (12.3)

При этом как оценка МНК для b, так и оценка ОМНК для b являются средневзвешенными внутри- и межгрупповой оценок (каждая, естественно, со своей весовой матрицей).

 

 

33. Выбор модели