Основные элементы временного ряда.

Временной ряд- это совокупность значений какого-либо показателя за несколько последовательных моментов или периодов времени. Каждый уровень временного ряда формируется под воздействием большого числа факторов, которые условно можно подразделить на три группы:

• факторы, формирующие тенденцию ряда;

• факторы, формирующие циклические колебания ряда;

• случайные факторы.

. Рис.12.1. Основные компоненты временного ряда:

а — возрастающая тенденция; б — сезонная компонента;

в — случайная компонента.

В большинстве случаев фактический уровень временного ряда можно представить как сумму или произведение трендовой, циклической и случайной компонент. Модель, в которой временной ряд представлен как сумма перечисленных компонент, называется аддитивной модельювременного ряда. Модель, в которой временной ряд представлен как произведение перечисленных компонент, называется мультипликативной модельювременного ряда.

Основная задача эконометрического исследования отдельного временного ряда — выявление и придание количественного выражения каждой из перечисленных выше компонент с тем, чтобы использовать полученную информацию для прогнозирования будущих значений ряда или при построении моделей взаимосвязи двух или более временных рядов.

Важнейшей классической задачей при исследовании экономических временных рядов является выявление и статистическая оценка основной тенденцииразвития изучаемого процесса и отклонения от нее.

Основные этапы анализа временных рядов:

· графическое представление и описание поведения временного ряда;

· выделение и удаление закономерных (неслучайных) ее составляющих временного ряда (тренда, сезонных и циклических составляющих);

· сглаживание и фильтрация (удаление низко- и высокочастотных составляющих временного ряда);

· исследование случайной составляющей временного ряда, построение и проверка адекватности математической модели для ее описания;

· прогнозирование развития изучаемого процесса на основе имеющегося временного ряда;