F) Форма контроля

· Защита лабораторных работ СРС 2. Устный опрос работа сдаются в виде отчета.

G) Оценочный балл выполнения задания – 20 балл.

H) Список рекомендуемой литературы

1. Р.У. Рахметова Эконометрика. Алматы. 2009. 226с.

2. И.И. Елисеева. Эконометрика. – М.: «Финансы и статистика»,2005.

3. Сапарбаев А.Ж., Макулова А.Т. Эконометрика. Алматы. Бастау.2007. -214с.

4. Мухамедиев Б.М. Эконометрика и эконометрические прогнозирование. Алматы: Қазақ университеті. 2007.-250с.

5. Р.У. Рахметова Краткий курс по эконометрике. Учебное пособие. Алматы. 2004. -78с.

6. Джонстон Дж. Эконометрические методы. Пер. с англ. – М.: Статистика, 1980 – 444 с.

7. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс: Учебник. – М.: Дело, 2001. – 400 с.

8. Практикум по эконометрике: Учебное. пособие / Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 192 с.

9. А.Ю. Козлов, В.Ф. Шишов Пакет анализа MS Excel в экономическо-статистических расчетов.

10. Электрондық оқулық «Эконометрика» (авторлары: Мухамедиев Б.М., Бордоусов О.В.)- оқыту WEB – экономистер және юристре үшін портал Univer.kz., 2004.

2. Название темы:Динамические ряды

Задания СРСП.Пусть имеются некоторые условные данные об общем количестве правонарушений на таможне одного из субъектов РК (например, Жамбылская область).

Методические рекомендации по выполнению заданий

Таблица 3.1

Год	Квартал	t	Количество возбужденных дел,
	I
II
III
IV
	I
II
III
IV
	I
II
III
IV
	I
II
III
IV

Рис. 3.1.

Уже исходя из графика видно, что значения y образуют пилообразную фигуру.

Рассчитаем несколько последовательных коэффициентов автокорреляции. Для этого составляем первую вспомогательную таблицу.

Таблица 3.2

				x

	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–
		145,57	-269,79	-39273,33	21190,62	72786,64
		291,57	-273,79	-79828,95	85013,06	74960,96
		-366,43	224,21	-82157,27	134270,94	50270,12
		-252,43	370,21	-93452,11	63720,90	137055,44
		268,57	-287,79	-77291,76	72129,84	82823,08
		296,57	-173,79	-51540,90	87953,76	30202,96
		-333,43	347,21	-115770,23	111175,56	120554,78
		-368,43	375,21	-138238,62	135740,66	140782,54
		268,57	-254,79	-68428,95	72129,84	64917,94
		181,57	-289,79	-52617,17	32967,66	83978,24
		-262,43	347,21	-91118,32	68869,50	120554,78
		-269,43	260,21	-70108,38	72592,52	67709,24
		196,57	-183,79	-36127,60	38639,76	33778,76
		203,57	-190,79	-38839,12	41440,74	36400,82
		-0,02	-0,06	-1034792,71	1037835,43	1116776,36
723,43	644,79	–	–	–	–	–

Следует заметить, что среднее значение получается путем деления не на 16, а на 15, т.к. у нас теперь на одно наблюдение меньше.

Теперь вычисляем коэффициент автокорреляции первого порядка по формуле:

Составляем вспомогательную таблицу для расчета коэффициента автокорреляции второго порядка.

Таблица 3.3

t					( )х
		–	–	–	–	–	–
			-328,33	-288,13	94601,72	107800,59	83018,90
			169,67	-292,13	-49565,70	28787,91	85339,94
			315,67	205,87	64986,98	99647,55	42382,46
			-342,33	351,87	-120455,66	117189,83	123812,50
			-228,33	-306,13	69898,66	52134,59	93715,58
			292,67	-192,13	-56230,69	85655,73	36913,94
			320,67	328,87	105458,74	102829,25	108155,48
			-309,33	356,87	-110390,60	95685,05	127356,20
			-344,33	-273,13	94046,85	118563,15	74600,00
			292,67	-308,13	-90180,41	85655,73	94944,10
			205,67	328,87	67638,69	42300,15	108155,48
			-238,33	241,87	-57644,88	56801,19	58501,10
			-245,33	-202,13	49588,55	60186,81	40856,54
			220,67	-209,13	-46148,72	48695,25	43735,36
			227,67	256,87	58481,59	51833,63	65982,20
			9,05	0,05	74085,16	1153766,39	1187469,73
	699,3	663,1	–	–	–	–	–

Таблица 3.4

Лаг	Коэффициент автокорреляции уровней
	0,063294
	–0,961183
	–0,036290
	0,964735
	0,050594
	–0,976516
	–0,069444
	0,964629
	0,162064
	-0,972918
	-0,065323
	0,985761

Следовательно

Аналогично находим коэффициенты автокорреляции более высоких порядков, а все полученные значения заносим в сводную таблицу.

Коррелограмма:

Рис. 3.5.

Анализ коррелограммы и графика исходных уровней временного ряда позволяет сделать вывод о наличии в изучаемом временном ряде сезонных колебаний периодичностью в четыре квартала.