Дайте определение эконометрики.

2. Назовите основные ступени выделения эконометрики в особую науку.

3. Когда возникли эконометрическое общество и журнал «Эконометрика»?

4. С какими науками связана эконометрика?

5. Каковы этапы эконометрического исследования?

6. В чем состоит особая роль статистики в формировании эконометрического метода?

7. Почему можно сказать, что эконометрические методы развивались в ответ на преодоление недостатков классических статистических методов?

8. Какие типы данных используются в эконометрическом исследовании?

9. Каковы допустимые преобразования на каждой шкале измерения?

10. В чем состоят ошибки спецификации модели?

11. Поясните смысл коэффициента регрессии, назовите способы его оценивания, покажите, как он используется для расчета мультипликатора в функции потребления.

12. Что такое число степей свободы и как оно определяется для факторной и остаточной сумм квадратов?

13. Какова концепция F-критерия Фишера?

14. Как оценивается значимость параметров уравнения регрессии?

15. В чем отличие стандартной ошибки положения линии регрессии от средней ошибки прогнозируемого индивидуального значения результативного признака при заданном значении фактора?

16. Какой нелинейной функцией может быть заменена парабола второй степени, если не наблюдается смена направленности связи признаков?

17. Запишите все виды моделей, нелинейных относительно: включаемых переменных; оцениваемых параметров.

18. В чем отличие применения МНК к моделям, нелинейным относительно включаемых переменных и оцениваемых параметров?

19. Как определяются коэффициенты эластичности по разным видам регрессионных моделей?

20. Назовите показатели корреляции, используемые при нелинейных соотношениях рассматриваемых признаков.

21. В чем смысл средней ошибки аппроксимации и как она определяется?

22. Назовите, в чем состоит спецификация модели множественной регрессии?

23. Сформулируйте требования, предъявляемые к факторам для включения их в модель множественной регрессии.

24. К каким трудностям приводит мультиколлинеарность факторов, включенных в модель, и как они могут быть разрешены?

25. Назовите методы устранения мультиколлинеарности факторов.

26. Что означает взаимодействие факторов и как оно может быть представлено графически?

27. Как интерпретируются коэффициенты регрессии линейной модели потребления?

28. Какие коэффициенты используются для оценки сравнительной силы воздействия факторов на результат?

29. В каких случаях рассчитывается «квази – R²»?

30. От чего зависит величина скорректированного индекса множественной корреляции?

31. Каково назначение частной корреляции при построении модели множественной регрессии?

32. Составьте матрицу частных коэффициентов корреляции разного порядка для регрессионной модели с четырьмя факторами.

33. Что такое частный F-критерий и чем он отличается от последовательного F-критерия?

34. Как связаны между собой t - критерий Стьюдента для оценки значимости b_i и частные F-критерий?

35. При каких условиях строится уравнение множественной регрессии с фиктивными переменными?

36. Как трактуются коэффициенты модели, построенной только на фиктивных переменных?

37. Сформулируйте основные предпосылки применения МНК для построения регрессионной модели.

38. В чем сущность анализа остатков при наличии регрессионной модели?

39. Как можно проверить наличие гомо- или гетероскедастичности остатков?

40. Как оценивается отсутствие автокорреляции остатков при построении статистической регрессионной модели?

41. В чем смысл обобщенного метода наименьших квадратов?

42. Назовите возможные способы построения систем уравнений. Чем они отличаются друг от друга?

43. Как связаны между собой структурная и приведенная формы модели?

44. Перечислите основные элементы временного ряда.

45. Что такое автокорреляция уровней временного ряда и как ее можно оценить количественно?

46. Дайте определение автокорреляционной функции временного ряда.

47. Перечислите основные виды трендов.

48. Какова интерпретация параметров линейного и экспоненциального трендов?

49. Выпишите общий вид мультипликативной и аддитивной модели временного ряда.

50. Как структурные изменения влияют на тенденцию временного ряда?

51. В чем состоит специфика построения моделей регрессии по временным рядам данных?

52. Что такое ложная корреляция и как ее избежать?

53. Перечислите основные методы исключения тенденции. Сравните их преимущества и недостатки.

54. Изложите суть метода отклонений от тренда.

55. Что такое критерий Дарбина-Уотсона?

56. Перечислите основные этапы обобщенного МНК.

57. Охарактеризуйте понятие автокорреляции в остатках. Какие методы ее выявления вам известны?