Требуется.

ЗАДАЧА 1.

В таблице (табл.*) приведена информация о доходности акций по пяти ценным бумагами и индекс рынка на протяжении пятнадцати кварталов.

 

3. определить характеристики каждой ценной бумаги: a₀, , рыночный (или систематический) риск, собственный (или несистематический) риск, R² , a.;

4. сформировать портфель минимального риска из двух видов ценных бумаг (табл.**) при условии, что обеспечивается доходность портфеля (m_p) не менее чем по безрисковым ценным бумагам (облигациям) с учетом индекса рынка.

5. построить линию рынка капитала (СML);

6. построить линию рынка ценных бумаг (SML).

Таблица*

 

время	индекс	ОБЛИГАЦИИ
ГРАВ	ВБМ	РОЛП	СТОУЛ	ТЕКОМ
		3.1		8.1
		1.8	-1
				5.3
					-3
	-4.6		-5	-3.1	-5	-9	-2
	-8.9	2.1	-10	-12	-17	-12	-5
		3.8
		4.1		3.2
		3.2		1.2	-5
				1.3	-4
	-3	1.9	-7			-7
	-7	3.2	-8				-8
		1.6		-6
	6.5				-6		-5
		2.9	8.7

Каждому варианту соответствуют следующие номера ценных бумаг:

Таблица**

Номер варианта
Номера ценных бумаг для включения в портфель	1;2	1;3	1;4	1;5	2;3	2;4	2;5	3;4	3;5	4;5