Проверка ряда на случайность.

Расчет критерия серий по медиане выборки.

Для этого воспользуемся функцией Descriptive Methods программы Statgraphics, в результате чего получим:

(1) Runs above and below median

Median = 11,5525

Number of runs above and below median = 11

Expected number of runs = 48,0

Large sample test statistic z = 7,57019

P-value = 3,76366E-14

Нулевой гипотезой является утверждение о том, что ряд стохастически-независим, тогда на основе полученных результатов мы имеем право ее отвергнуть, т.е. в исходном временном ряду присутствует тенденция.

Расчет критерия восходящих и нисходящих серий.

Так же воспользуемся возможностями Statgraphics.

(2) Runs up and down

Number of runs up and down = 48

Expected number of runs = 62,3333

Large sample test statistic z = 3,41706

P-value = 0,000633122

По аналогии с предыдущим пунктом нулевая гипотеза отвергается, что говорит о наличии тенденции в исследуемом ряде.

 

Этап 2. Моделирование временного ряда с помощью алгоритмических моделей.