ГЛУБИНА ПРОБОЯ В КАЧЕСТВЕ УСЛОВИЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ: НЕПРЕРЫВНЫЕ ФЬЮЧЕРСЫ НА КАКАО

J92 Jul Aug Sap Oct Nov Dec J93 F»b Mar Apr May Jun Jul Аид Sap

Замечания: В, S — сигналы системы пробоя при N — 12; (В), (S) = сигналы системы пробоя при N — 12 с требованием 2%-ного пробоя 12-дневного максимума или минимума.

3. Молель.Это общий термин для широкого спектра правил под­тверждения. При этом подходе требуется образование опреде­ленной ценовой модели, чтобы подтвердить сигнал системы. На­пример, правило подтверждения может требовать трех после­довательных разгонных дней (thrust days) за пределами уровня, на котором получен сигнал*.

Рис. 17.11 сравнивает сигналы, сгенерированные базовой системой пробоя при N = 12, и сигналы, основанные на соответствующей систе-

Разгонный день, который был первоначально определен в гл. 6, — это день с ценой закрытия выше (ниже) максимума (минимума) предыдущего дня.

634 ЧАСТЬ 4. торговые системы и измерение эффективности торговли

Рисунок 17.10.