Тест к главе 3

 

1. Выберите среды обозначенных стационарных рядов динамики:

а) б)

 

в) г)

 

2. Отметьте адекватные функции автокорреляции первого, второго, третьего порядков:

а) ;

б) ;

; ;

;

в) .

3. Укажите сериальные коэффициенты автокорреляции:

а) (u₁, u₂);

б) (u₂, u₃),

в) (u₁, u₃)…;

г) (u_m-1, u_m).

4. Выберите функции для вычисления коэффициента автокорреляции остатков первого порядка:

а)

б)

5. Укажите функции (критерии) Дарбина-Уотсона:

а) ;

б) ;

в) .

РАЗДЕЛ 4. ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ

 

В последнее время наблюдается стремительное расширение программного обеспечения эконометрических расчетов: предлагается апробированный программный продукт-программа регрессионного анализа (ПРА-1), для многофакториальной экономической системы.

Цель раздела: закрепление умения осуществлять практические расчеты на основе компьютерных программ.