Проверка независимости значений уровней случайной компоненты.

Эта проверка проводится для выявления автокорреляции остатков.

Если ρ – положит., то автокорреляция «+»

Если ρ – отрицат., то автокорреляция «-»

Эта проверка может производиться по ряду критериев.

Наиболее распространенным является d-критерий Дарбина - Уотсона. Расчетное значение этого критерия находится по формуле:

d-крит. изменяется от 0 до 4, если от 0 до 2 – положительная автокорреляция, если, расчетное значение d-критерия в интервале от 2 до 4 свидетельствует об отрицательной связи. В этом случае его надо преобразовать по формуле:

d' = 4 - d

и в дальнейшем использовать значение d' Расчетное значение критерия d или d' сравнивается с верхним d₂ и нижним d₁ критическими значениями статистики Дарбина - Уотсона. Если dp>d2 автокорреляцией можно пренебречь с вероятностью 95%.

Если расчетное значение критерия d больше верхнего табличного значения d₂, то гипотеза о независимости уровней остаточной последовательности, то есть об отсутствии в ней автокорреляции принимается.

Если расчетное значение d меньше нижнего табличного d₁ то эта гипотеза отвергается и модель считается неадекватной.

Если значение d находится между значениями d₁ и d₂, включая сами эти значения, то считается, что нет достаточных оснований делать тот или иной вывод и необходимы дальнейшие исследования, например по большему числу наблюдений.