Лекция 2

Эконометрическое моделирование

  1. Основные этапы и проблемы эконометрического моделирования
  2. Классификация переменных в эконометрических моделях
  3. Понятия спецификации и идентификации модели
  4. Измерения в экономике

 

-1-

  1. Постановочный. На этом этапе формируется цель решения модели (цель исследования), состав участвующих переменных. В качестве цели обычно выступают:

1. Анализ функционирования объекта.

2. Прогнозирование деятельности объекта в будущем.

3. Имитация развития объекта при различных условиях.

4. Выработка управленческих решений.

  1. Априорный. На этом этапе формализуется имеющаяся априорная информация об объекте исследования априорная информация.
  2. Параметризации.На этом этапе происходит непосредственно эконометрическое моделирование. Здесь решается проблема спецификации модели. Спецификация – это установление обнаруженных связей и соотношений между переменными; установление состава переменных модели; формирование исходных предпосылок и ограничений модели.
  3. Информационный.На этом этапе формируются массивы информации (базы данных). Информация формируется на основе реальных статистических данных.

Требования к исходным данным:

1. Массовость (презентативность) – данных должно быть много, как минимум в 6 раз больше числа влияющих факторов.

2. Однородность – типичность исходных данных.

  1. Идентификации.На этом этапе проводится статистический анализ модели.
  2. Верификации.На этом этапе проводится анализ адекватности модели.

-2-

Классификация переменных:

  • Эндогенная переменная, y (зависимая, результирующая, внутренняя).
  • Экзогенные переменные, x1,x2,…,xn ( независимые, объясняющие, внешние, факторы)

 

Эндогенная переменная по своей природе всегда случайна. Она формируется внутри экономической системы или в процессе. Экзогенные по своей природе могут быть как случайными, так и детерминированными. И эндогенные и экзогенные переменные могут быть лаговыми. То есть с задержкой в периоде.

Пример:

y – потребление продуктов населением

x1 – доход населения

x2 – состав определенной семьи

 

y – выработка на одного продавца

x1 – объем реализации

 

-3-

Известно, что эконометрическая модель состоит из 2х частей, объясненной части и случайной составляющей. Спецификация позволяет выразить объясненную часть модели.

Например: Известно, что спрос зависит от цены. Объясненная часть может иметь вид:

Так же известно, что на спрос влияют и другие факторы, не учтенные в этой модели. Кроме того, если учтены все факторы, то форма модели может быть выбрана не правильно (не прямая, а гипербола например).

Важной проблемой является измерение спроса и цены. Эти 3 причины и обуславливают добавление к модели случайного компонента ε.

Модель зависимости спроса от цены будет иметь точнее вот такой вид:

Ошибки спецификации особенно влияют на результат эконометрического моделирования. Ошибки спецификации – это форма модели.

Существуют ошибки выборки (случайные ошибки), они обусловлены не правильным подходом к формированию информационной базы.

Существуют ошибки измерения, они обусловлены особенностями измерений экономических показателей.

Идентификация – 5й этап эконометрического моделирования.