АНАЛИЗА РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ.

Лекция 9. СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

Для расчета портфеля ценных бумаг необходимо знать каждой ценной бумаги математическое ожидание эффективности и матрицу ковариации V с элементами i,j=1…n.

Поскольку матрица ковариации симметрична, то для работы с n различными ценных бумаг необходимо знать чисел.